本文關鍵詞：基本面與技術面相結合的A股量化選股模型設計，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《河北經(jīng)貿(mào)大學》 2015年

基本面與技術面相結合的A股量化選股模型設計

李雪蓮  

【摘要】：隨著現(xiàn)在現(xiàn)代金融理論和計算機技術的快速發(fā)展，使用計算機編程實現(xiàn)證券自動交易的量化交易應運而生。憑借成本低、業(yè)績穩(wěn)定的特點，量化投資從70年代初產(chǎn)生以來，受到業(yè)界的廣泛關注，發(fā)展速度驚人。量化投資與基本面分析、技術面分析并稱為三大主流的股票投資分析方法。我國股票市場是一個弱有效市場它容易受到各種因素的影響，這些因素包括：國家政策、投資者情緒、宏觀經(jīng)濟狀況、上市公司的財務經(jīng)營狀況以及大莊家的市場操縱行為等等。傳統(tǒng)的選股策略，面對中國股市，這樣的高噪聲的系統(tǒng)，它的預測結果是存在很大偏差的。隨著數(shù)理金融、人工智能的發(fā)展，研究者開始嘗試用統(tǒng)計的、智能的方法構建綜合的量化選股模型，嘗試消除股票市場非線性。 本文試圖將傳統(tǒng)的基本面和技術面分析結合起來，以智能算法的遺傳算法作為支撐來建立一個基本面和技術面相結合的量化選股模型，以剔除股市非線性的特征給投資者選股帶來的干擾，排除投資者在股票投資中的情緒等非理性因素。本文用遺傳算法為基本算法來建立選股模型，目的是使投資者的投資選股行為趨于理性。本文選取2004年-2014年，十年間的各個上市公司的季度財務數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)，，分別從基本面和技術書面兩方面驗證利用遺傳算法篩選因子、選擇股票的可行性，最后將兩者結合起來，先用基本面選股選出一個規(guī)模較小的股票池，再使用技術面分析對股票池中的股票買入時機進行研究，最后觀察判斷將兩者結合起來是否會實現(xiàn)了一個優(yōu)于兩者分開建立的模型。

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：河北經(jīng)貿(mào)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

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本文編號：72097