本文關(guān)鍵詞：基本面與技術(shù)面相結(jié)合的A股量化選股模型設(shè)計，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)》 2015年

基本面與技術(shù)面相結(jié)合的A股量化選股模型設(shè)計

李雪蓮  

【摘要】：隨著現(xiàn)在現(xiàn)代金融理論和計算機技術(shù)的快速發(fā)展，使用計算機編程實現(xiàn)證券自動交易的量化交易應(yīng)運而生。憑借成本低、業(yè)績穩(wěn)定的特點，量化投資從70年代初產(chǎn)生以來，受到業(yè)界的廣泛關(guān)注，發(fā)展速度驚人。量化投資與基本面分析、技術(shù)面分析并稱為三大主流的股票投資分析方法。我國股票市場是一個弱有效市場它容易受到各種因素的影響，這些因素包括：國家政策、投資者情緒、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、上市公司的財務(wù)經(jīng)營狀況以及大莊家的市場操縱行為等等。傳統(tǒng)的選股策略，面對中國股市，這樣的高噪聲的系統(tǒng)，它的預(yù)測結(jié)果是存在很大偏差的。隨著數(shù)理金融、人工智能的發(fā)展，研究者開始嘗試用統(tǒng)計的、智能的方法構(gòu)建綜合的量化選股模型，嘗試消除股票市場非線性。 本文試圖將傳統(tǒng)的基本面和技術(shù)面分析結(jié)合起來，以智能算法的遺傳算法作為支撐來建立一個基本面和技術(shù)面相結(jié)合的量化選股模型，以剔除股市非線性的特征給投資者選股帶來的干擾，排除投資者在股票投資中的情緒等非理性因素。本文用遺傳算法為基本算法來建立選股模型，目的是使投資者的投資選股行為趨于理性。本文選取2004年-2014年，十年間的各個上市公司的季度財務(wù)數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)，，分別從基本面和技術(shù)書面兩方面驗證利用遺傳算法篩選因子、選擇股票的可行性，最后將兩者結(jié)合起來，先用基本面選股選出一個規(guī)模較小的股票池，再使用技術(shù)面分析對股票池中的股票買入時機進(jìn)行研究，最后觀察判斷將兩者結(jié)合起來是否會實現(xiàn)了一個優(yōu)于兩者分開建立的模型。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

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本文編號：72097