發(fā)布時(shí)間：2017-06-16 22:06

  本文關(guān)鍵詞：基于信用風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行貸款定價(jià)問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在我國利率市場化逐步深入的背景下,對于已經(jīng)習(xí)慣了長期執(zhí)行央行規(guī)定的貸款利率政策的商業(yè)銀行來說,如何識別和評估不同貸款客戶的風(fēng)險(xiǎn),并將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,對貸款進(jìn)行合理定價(jià),成為商業(yè)銀行面臨的新的課題和新的挑戰(zhàn)。我國商業(yè)銀行現(xiàn)行的貸款定價(jià)方法仍然是主要圍繞人民銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行上下浮動,貸款定價(jià)的結(jié)果受貸款審批人的主觀影響比較大,在量化分析貸款定價(jià)方面也非常欠缺。所以本文通過分析我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀和基于信用風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)現(xiàn)狀,提出了采用RAROC貸款定價(jià)方法的思路。通過某商業(yè)銀行貸款樣本的實(shí)證分析,將RAROC貸款定價(jià)結(jié)果與實(shí)際貸款利率進(jìn)行對比。結(jié)果表明RAROC貸款定價(jià)方法可以對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識別和量化,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配,提高風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)水平,提高收益,增強(qiáng)核心競爭力。在本文最后,為了使商業(yè)銀行在實(shí)際中更好的應(yīng)用RAROC貸款定價(jià)方法,提出了建立完善的商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫,加強(qiáng)信用評級體系的建設(shè),培養(yǎng)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人才等相關(guān)建議。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 信用風(fēng)險(xiǎn) 貸款定價(jià)
【學(xué)位授予單位】：內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• abstract4-8
• 縮略語表8-9
• 1 引言9-14
• 1.1 研究背景和意義9
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意義9
• 1.2 研究內(nèi)容和方法9-10
• 1.2.1 研究內(nèi)容9
• 1.2.2 研究方法9-10
• 1.3 國內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述10-12
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀10-11
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12
• 1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)12-13
• 1.5 本文的技術(shù)路線圖13-14
• 2 商業(yè)銀行貸款定價(jià)理論研究14-23
• 2.1 利率市場化14-16
• 2.1.1 國外利率市場化進(jìn)程14
• 2.1.2 我國的利率市場化進(jìn)程14-15
• 2.1.3 利率市場化對貸款定價(jià)的影響15-16
• 2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)16-23
• 2.2.1 影響商業(yè)銀行貸款定價(jià)的因素16-17
• 2.2.2 商業(yè)銀行貸款定價(jià)理論17-18
• 2.2.3 基于信用風(fēng)險(xiǎn)的貸款定價(jià)理論18-23
• 3 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀23-28
• 3.1 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀23-24
• 3.2 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況產(chǎn)生的原因24-28
• 4 我國商業(yè)銀行基于信用風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)現(xiàn)狀28-31
• 4.1 我國商業(yè)銀行基于信用風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)現(xiàn)狀28-29
• 4.2 我國商業(yè)銀行基于信用貸款定價(jià)面臨的問題與挑戰(zhàn)29-31
• 5 利率市場化背景下基于信用風(fēng)險(xiǎn)分析的貸款定價(jià)模型31-38
• 5.1 違約概率的測量31-35
• 5.1.1 違約概率的測量方法31-34
• 5.1.2 違約概率測量方法的比較34-35
• 5.2 基于RAROC的信用風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)模型35-38
• 5.2.1 商業(yè)銀行根據(jù)RAROC進(jìn)行貸款決策35-36
• 5.2.2 基于RAROC的貸款定價(jià)模型36-38
• 6 基于RAROC貸款定價(jià)模型實(shí)證分析38-46
• 6.1 基于RAROC貸款定價(jià)的計(jì)算38-41
• 6.2 基于RAROC貸款定價(jià)模型實(shí)證分析41-45
• 6.3 實(shí)證結(jié)果分析45-46
• 7 結(jié)論與政策建議46-48
• 7.1 結(jié)論46
• 7.2 政策建議46-48
• 7.2.1 建立完善的商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫46
• 7.2.2 加強(qiáng)信用評級體系的建設(shè)46
• 7.2.3 培養(yǎng)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人才46-47
• 7.2.4 進(jìn)一步改進(jìn)RAROC貸款定價(jià)模型47-48
• 致謝48-49
• 參考文獻(xiàn)49-52
• 作者簡介52

  本文關(guān)鍵詞：基于信用風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行貸款定價(jià)問題研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：456559