【摘要】：在汽車保險中,獎懲系統(tǒng)對保費(fèi)的擬定有很大的作用,獎懲系統(tǒng)是基于風(fēng)險,來制定保費(fèi)。在保險中,不同的投保人具有不同的風(fēng)險,保險公司要根據(jù)各個被保險人的風(fēng)險,來制定不同的保費(fèi),使保費(fèi)能夠公平合理,使高風(fēng)險投保人支付較高的保費(fèi),低風(fēng)險的投保人支付較少的保費(fèi),能夠吸引投保人來進(jìn)行投保。 如何才能制定這樣公平合理的保費(fèi)呢?首先要對風(fēng)險進(jìn)行分類,處于同-類別的保單的風(fēng)險是同質(zhì)的,而不同類別的保單非同質(zhì)。獎懲系統(tǒng)是用來區(qū)別不同的被保險人風(fēng)險水平的一種方法,它根據(jù)被保險人的歷史上的索賠次數(shù)來評價其風(fēng)險水平,在此基礎(chǔ)上給予獎勵或者懲罰,也就是說,如果投保人的索賠次數(shù)較少,則給予在續(xù)期保費(fèi)上的優(yōu)待,反之如果投保人的索賠次數(shù)多,則給予在續(xù)期保費(fèi)上的懲罰,繳納比較多的保費(fèi),從而使投保人繳納的保費(fèi)與他的風(fēng)險水平相對應(yīng)。 獎懲系統(tǒng)簡稱為BMS (Bonus-Malus System),對獎懲系統(tǒng)的研究最早可以追溯到20世紀(jì)50年代中期到60年代早期的歐洲,其理論成熟主要源于Delaporte(1965)、Bichsel(1964)和Buhlmann(1964)的早期研究成果,現(xiàn)在學(xué)者們對獎懲系統(tǒng)的研究主要集中在三個方面,一有關(guān)獎懲系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論和對獎懲系統(tǒng)的嚴(yán)厲性評價；二有關(guān)獎懲系統(tǒng)的設(shè)計：三獎懲系統(tǒng)的對保費(fèi)擬定和對投保人和保險公司帶來的影響以及相關(guān)的研究。現(xiàn)在第二方面是研究的核心所在。 我國學(xué)者孟生旺和袁衛(wèi)在對BMS的研究上做了很多的研究,也得了一些研究成果,對我國的現(xiàn)行BMS進(jìn)行了實證研究,從各個方面比如建立最有保費(fèi)系統(tǒng),以及加入免賠額和自留額后,對BMS帶來的影響。他們從各個不同的角度來分析其優(yōu)點和不足,并提出了建設(shè)性的建議。 獎懲系統(tǒng)就是一個經(jīng)驗估費(fèi)系統(tǒng),為了能厘定合適的保險費(fèi),評估投保人的風(fēng)險就相當(dāng)主要,那么根據(jù)投保人的索賠次數(shù)和索賠額來確定個體的風(fēng)險,就是一個比較可行的方法。保費(fèi)厘定涉及兩個方面：一是確定基本保費(fèi),二是確定續(xù)期保費(fèi),其中續(xù)期保費(fèi)由獎懲系統(tǒng)決定。 獎懲系統(tǒng)的目的,是為了能更準(zhǔn)確地評價每一個投保人的風(fēng)險。長期看來,每個投保人所支付的保費(fèi)都應(yīng)與他們的風(fēng)險水平相對應(yīng)。因此,如何才能設(shè)計出科學(xué)合理的獎懲系統(tǒng)是一個重要的課題,對汽車保費(fèi)的擬定具有現(xiàn)實的意義。 而BMS就是這樣的一個獎懲制度。本文在獎懲系統(tǒng)的理論下,分別討論了在不同的風(fēng)險假設(shè),比如保單是同質(zhì)性保單和不同質(zhì)保單的假設(shè)下,相應(yīng)的采用不同的索賠次數(shù)分布模型,對保單的索賠次數(shù)進(jìn)行擬合,通過檢驗后,再對我國現(xiàn)行的獎懲系統(tǒng)和北京地區(qū)改革的獎懲系統(tǒng)的評價和對比。本文的研究內(nèi)容和結(jié)果如下： 1.在馬爾可夫鏈的假定下,在保單同質(zhì)和不同質(zhì)的不同情況下,索賠次數(shù)的分布對獎懲系統(tǒng)的所產(chǎn)生的影響,如其平穩(wěn)分布模型。在研究索賠次數(shù)的分布情況下,再研究索賠額變量對擬定保費(fèi)的影響。 2.當(dāng)已知了獎懲系統(tǒng),不同國家和地區(qū)根據(jù)國情,設(shè)定了不同的獎懲系統(tǒng),即使是同一國家,不同保險公司也可能采取了不同的獎懲系統(tǒng),那么就要對獎懲系統(tǒng)進(jìn)行評價,即研究其獎懲系統(tǒng)的嚴(yán)厲性,如變異系數(shù)、平均最有自留額等指標(biāo),具體各個指標(biāo)所具有的含義。 3.對07版的BMS和北京地區(qū)的BMS進(jìn)行實證研究,計算各個嚴(yán)厲性幾指標(biāo)來評價其嚴(yán)厲性,并且對這兩個獎懲系統(tǒng)進(jìn)行比較,得出結(jié)論。
【學(xué)位授予單位】：東北財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F842.6;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2696291