【摘要】：商業(yè)銀行貸款集中是其貸款資金大量集中在某些方面,導(dǎo)致出現(xiàn)資源配置不均的一種現(xiàn)象。隨著市場外部環(huán)境的不斷變化與同行業(yè)競爭的日益加劇,近年來銀行貸款集中度指標(biāo)超標(biāo)情況屢見不鮮。而商業(yè)銀行在我國經(jīng)濟體系中又具有舉足輕重的地位,貸款集中對其產(chǎn)生的風(fēng)險影響不可忽視。以往的研究中,關(guān)于貸款集中對商業(yè)銀行風(fēng)險的影響始終存在較大爭議。雖然監(jiān)管部門對商業(yè)銀行貸款集中度設(shè)置了監(jiān)管指標(biāo),但該指標(biāo)目前還很單一,商業(yè)銀行自身對這一風(fēng)險的關(guān)注度也有待提高。因此本文主要利用理論與實證分析相結(jié)合的方式,探討貸款集中對商業(yè)銀行風(fēng)險的影響,試圖提高監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行對集中度風(fēng)險的關(guān)注,進(jìn)一步完善集中度風(fēng)險的監(jiān)督與防范。理論分析方面,搜集整理了16家上市銀行的貸款數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)貸款集中現(xiàn)象在我國商業(yè)銀行中長期存在,其中以行業(yè)集中與地區(qū)集中最為明顯。隨后,選擇了相應(yīng)的指標(biāo)對我國商業(yè)銀行貸款集中情況進(jìn)行測量,結(jié)合數(shù)據(jù)統(tǒng)計與測量結(jié)果描述了我國商業(yè)銀行貸款集中的現(xiàn)狀與變化趨勢,并從宏觀和微觀角度對我國貸款集中現(xiàn)象產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析。將貸款集中分為客戶集中、行業(yè)集中和地區(qū)集中,從多個方面分析其對商業(yè)銀行風(fēng)險影響的傳導(dǎo)路徑。同時,將商業(yè)銀行按照類型進(jìn)行劃分,結(jié)合不同類型銀行的特點逐一分析貸款集中對其風(fēng)險影響的差異。另外,對比了當(dāng)前巴塞爾委員會和我國對貸款集中度風(fēng)險的監(jiān)管要求,并根據(jù)近年來商業(yè)銀行貸款集中的變化情況,對我國集中度風(fēng)險的監(jiān)管進(jìn)行了簡要評價。實證分析方面,采用不良貸款率和破產(chǎn)指數(shù)來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險,構(gòu)建了靜態(tài)和動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型,考慮了風(fēng)險的滯后效應(yīng),并將兩種模型的估計結(jié)果進(jìn)行對比分析。實證結(jié)果表明貸款客戶集中會普遍增大商業(yè)銀行風(fēng)險,而行業(yè)集中和地區(qū)集中對不同類型的商業(yè)銀行風(fēng)險的影響存在差異。尤其是對城商行而言,行業(yè)集中和地區(qū)集中對其風(fēng)險影響更加明顯應(yīng)當(dāng)給予重視。最后,針對目前我國對集中度風(fēng)險監(jiān)管規(guī)定、效果以及存在的不足,同時參考其他國家的監(jiān)管經(jīng)驗對監(jiān)管部門和商業(yè)銀行提出了相關(guān)建議。
【圖文】：

各類型商業(yè)銀行最大單一客戶貸款比率均值變化趨勢(%)

圖 3.2 2016 年各類型商業(yè)銀行前十大客戶貸款占比情況(%)2.貸款行業(yè)分布現(xiàn)狀國民經(jīng)濟行業(yè)分類的國家標(biāo)準(zhǔn)于 1984 年初次發(fā)布，并在 2011 年完成第三次修訂，，除國際組織外共將國民經(jīng)濟行業(yè)劃分為 19 個門類。目前，各家商業(yè)銀行所采用的貸款行業(yè)分類方法不盡相同，只有興業(yè)銀行、南京銀行以及寧波銀行較
【學(xué)位授予單位】：吉林財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2654540