【摘要】：由于金融市場收益率的集聚性,自相關(guān)性以及尖峰厚尾的特征,經(jīng)典的蒙特卡洛模擬法存在一定不足,本文以滬深300指數(shù)收益率為實(shí)證對(duì)象,在比較了常見的蒙特卡洛模擬方法結(jié)果的基礎(chǔ)上,將蒙特卡洛模擬法與歷史模擬法相結(jié)合,引入Box-Cox方法及Johnson轉(zhuǎn)換法進(jìn)行模擬計(jì)算,并對(duì)這種方法所得到的結(jié)果進(jìn)行了分析,結(jié)果顯示了這種想法的有效性.
[Abstract]:Due to the agglomeration of financial market yield, autocorrelation and the characteristics of peak and thick tail, the classical Monte Carlo simulation method has some shortcomings. This paper takes the yield of Shanghai and Shenzhen 300 index as the empirical object. On the basis of comparing the results of common Monte Carlo simulation methods, this paper combines Monte Carlo simulation method with historical simulation method, and introduces Box-Cox method and Johnson transformation method to simulate and calculate, and analyzes the results obtained by this method. The results show the validity of this idea.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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2 田宏偉,詹原瑞,邱軍;極值理論(EVT)方法用于受險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)算的實(shí)證比較與分析[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2000年10期

3 范英;股市風(fēng)險(xiǎn)值估計(jì)的EWMA方法及其應(yīng)用[J];預(yù)測;2001年03期

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本文編號(hào)：2233529