本文關(guān)鍵詞：信貸決策與銀行績(jī)效的影響因素研究　出處：《暨南大學(xué)》2014年博士論文　論文類(lèi)型：學(xué)位論文

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【摘要】：在信息非對(duì)稱的資本市場(chǎng)中，信貸決策是商業(yè)銀行控制貸款風(fēng)險(xiǎn)的一種手段，也是商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)管理、提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效和維持自身競(jìng)爭(zhēng)地位的一項(xiàng)核心業(yè)務(wù)。因此，對(duì)信貸決策與績(jī)效影響因素的研究是銀行實(shí)務(wù)界和學(xué)術(shù)界關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。 本文基于新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)、法和金融、不完全合約等理論研究了商業(yè)銀行的信貸決策行為，探討中國(guó)新興加轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)中的制度環(huán)境如何影響信貸決策，并由此討論商業(yè)銀行的績(jī)效。研究的基本思路是，信貸決策不僅受到不確定性因素和融資企業(yè)非對(duì)稱信息的約束，而且還要受到新興加轉(zhuǎn)軌的制度約束。因此，應(yīng)該從中國(guó)新興加轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)的制度特征來(lái)考察商業(yè)銀行的信貸決策，并據(jù)此解釋信貸配給現(xiàn)象和貸款利率定價(jià)問(wèn)題。 本文的主要研究?jī)?nèi)容和觀點(diǎn)包括： （一）本文對(duì)制度環(huán)境影響商業(yè)銀行信貸決策和績(jī)效的機(jī)理進(jìn)行了理論建模和比較靜態(tài)分析，推算出非對(duì)稱信息的資本市場(chǎng)中銀行與融資企業(yè)之間的次優(yōu)貸款合約，并著重討論了名義收益權(quán)的實(shí)施強(qiáng)度、抵押權(quán)的實(shí)施強(qiáng)度和法律執(zhí)行效率對(duì)信貸審批、貸款利率和績(jī)效的影響。理論演繹表明：信貸配給是商業(yè)銀行和融資企業(yè)之間因存在非對(duì)稱信息和道德風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生的一種均衡現(xiàn)象；當(dāng)商業(yè)銀行面臨的信貸環(huán)境惡化時(shí)，企業(yè)從商業(yè)銀行獲得貸款的難度增加，信貸配給現(xiàn)象更為嚴(yán)重；隨著信貸環(huán)境的改善，信貸配給現(xiàn)象減緩，貸款利率提高，銀行的績(jī)效提升。 （二）本文基于我國(guó)商業(yè)銀行的信貸微觀數(shù)據(jù)，利用Probit模型、Logit模型和Heckman兩步法等計(jì)量手段，實(shí)證考察了商業(yè)銀行信貸決策的影響因素，并重點(diǎn)檢驗(yàn)了產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)這種政府間接干預(yù)對(duì)貸款利率定價(jià)和信貸審批的影響。經(jīng)驗(yàn)研究證實(shí)：（1）產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)這種政府間接干預(yù)對(duì)銀行的信貸審批以及貸款利率定價(jià)均具有顯著影響。相比較而言，重點(diǎn)支持類(lèi)的企業(yè)要比一般支持類(lèi)和限制類(lèi)的企業(yè)更容易獲得銀行貸款，，并且貸款利率也較低；（2）商業(yè)銀行的信貸決策并不存在企業(yè)的所有權(quán)歧視；（3）企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模既影響信貸審批，也影響貸款利率定價(jià)。 （三）本文基于我國(guó)上市商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)，在測(cè)算出銀行績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的基礎(chǔ)上，利用面板計(jì)量模型考察了銀行績(jī)效的影響因素，并重點(diǎn)檢驗(yàn)了區(qū)域市場(chǎng)化程度、金融市場(chǎng)化程度、法律執(zhí)行效率、貨幣政策等制度環(huán)境對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效的影響。經(jīng)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)：（1）影響商業(yè)銀行績(jī)效的因素包括內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)變量和外部治理結(jié)構(gòu)變量；（2）區(qū)域市場(chǎng)化程度對(duì)銀行績(jī)效沒(méi)有顯著影響，而金融市場(chǎng)化程度、法律執(zhí)行效率對(duì)銀行績(jī)效有顯著正影響；（3）利率對(duì)銀行績(jī)效有顯著正影響。
[Abstract]:In the capital market with asymmetric information, credit decision-making is not only a means for commercial banks to control loan risk, but also for commercial banks to manage assets. Therefore, the research on the factors influencing credit decision and performance is one of the focuses of banking practice and academic circles. Based on the theories of new institutional economics, law, finance and incomplete contracts, this paper studies the credit decision-making behavior of commercial banks, and discusses how the institutional environment in China's emerging economy of addition and transition affects credit decision-making. The basic idea of the study is that credit decision is not only constrained by uncertainty factors and asymmetric information of financing enterprises, but also by the institutional constraints of emerging and transition. The credit decisions of commercial banks should be examined from the institutional characteristics of China's emerging and transitional economy, and the phenomenon of credit rationing and the pricing of loan interest rates should be explained accordingly. The main contents and viewpoints of this paper are as follows: (1) this paper makes a theoretical model and comparative static analysis on the mechanism of the institutional environment influencing the credit decision and performance of commercial banks. The sub-optimal loan contract between the bank and the financing enterprise in the capital market with asymmetric information is calculated, and the implementation intensity of the nominal income right, the enforcement intensity of the mortgage and the efficiency of the enforcement of the law on the credit examination and approval are discussed emphatically. The theoretical deduction shows that credit rationing is a kind of equilibrium phenomenon between commercial banks and financing enterprises due to the existence of asymmetric information and moral hazard; When the credit environment of commercial banks is deteriorating, it is more difficult for enterprises to obtain loans from commercial banks, and the phenomenon of credit rationing becomes more serious. With the improvement of credit environment, the phenomenon of credit rationing slows down, the interest rate of loans increases, and the performance of banks improves. (2) based on the credit micro data of commercial banks in China, this paper uses Probit model and Heckman two-step method. Empirical study of commercial bank credit decision-making factors. The impact of indirect government intervention on loan interest rate pricing and credit approval under industrial policy guidance is also examined. Empirical study confirms the effect of this kind of indirect government intervention on loan interest rate pricing and credit approval. Industrial policy guidance such indirect government intervention has a significant impact on the credit approval of banks and the pricing of loan interest rates. The enterprises in the key support category are easier to obtain bank loans than those in the general support class and the restricted type, and the loan interest rate is also lower; 2) the credit decision of commercial bank does not exist the enterprise ownership discrimination; The scale of enterprise assets not only affects credit approval, but also affects the pricing of loan interest rate. (3) based on the panel data of listed commercial banks in our country, this paper investigates the influencing factors of bank performance by using panel econometric model on the basis of measuring the bank performance and risk bearing level. It also tests the degree of regional marketization, the degree of financial marketization and the efficiency of law enforcement. Empirical study shows that the factors that affect the performance of commercial banks include internal governance structure variables and external governance structure variables. (2) the degree of regional marketization has no significant effect on bank performance, while the degree of financial marketization and the efficiency of law enforcement have significant positive effects on bank performance; Interest rates have a significant positive impact on bank performance.
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F832.33

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本文編號(hào)：1405698