本文關(guān)鍵詞：國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)分形特征研究

  更多相關(guān)文章： BDI指數(shù) 小波變換 R/S分析法 MF-DFA分析法

【摘要】：國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)作為世界航運(yùn)市場(chǎng)的重要構(gòu)成部分，是國(guó)際貿(mào)易的派生性需求，運(yùn)輸物品以鐵礦石、谷物、煤炭等大宗干散貨為主。近年來，隨著金融危機(jī)、歐債危機(jī)等國(guó)際事件的發(fā)生，，世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展長(zhǎng)期處于不穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，國(guó)際貿(mào)易大環(huán)境的改變，加劇了國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)的不確定性，使干散貨航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)波動(dòng)更加頻繁。因此，研究反映航運(yùn)價(jià)格變化的BDI指數(shù)的波動(dòng)規(guī)律，可以為航運(yùn)市場(chǎng)參與者決策提供理論依據(jù)。 通過對(duì)國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)研究綜述發(fā)現(xiàn)，對(duì)BDI指數(shù)波動(dòng)規(guī)律的研究大都集中在以正態(tài)分布為假設(shè)前提的有效市場(chǎng)理論方面，該方法適用于對(duì)均勻的、連續(xù)變化的市場(chǎng)做出有效解釋，對(duì)在某些時(shí)間周期會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)的航運(yùn)市場(chǎng)缺乏通用性。本文引入最新發(fā)展的分形理論，以BDI指數(shù)分形特征為研究對(duì)象，通過分形特征參數(shù)來研究BDI指數(shù)的分形結(jié)構(gòu)，主要研究?jī)?nèi)容有： 首先，考慮到眾多外界因素對(duì)BDI指數(shù)的干擾，文章采用小波變換理論對(duì)信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理，精確提取原運(yùn)價(jià)指數(shù)本質(zhì)特征，提高研究準(zhǔn)確性。通過多次試驗(yàn)，本文采用db4小波函數(shù)對(duì)BDI指數(shù)進(jìn)行4層分解，然后根據(jù)需要進(jìn)行重構(gòu)，編程環(huán)境為Matlab7.0。其次，文章第四章研究了BDI指數(shù)單分形特征。運(yùn)用R/S分析法對(duì)BDI日、周、月三個(gè)時(shí)間標(biāo)度收益率序列進(jìn)行研究，通過V統(tǒng)計(jì)量圖，研究BDI指數(shù)長(zhǎng)期記憶性；通過不同時(shí)間標(biāo)度下H值，研究BDI指數(shù)分形自相似性；最后，通過分形維數(shù)，分析BDI日收益序列、周收益序列和月收益序列波動(dòng)的復(fù)雜程度。單分形結(jié)構(gòu)研究時(shí)間序列的長(zhǎng)記憶性和分形維，僅探討過程的長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)行為，缺乏對(duì)時(shí)間序列在某一時(shí)刻局部行為的刻畫。因此，文章結(jié)合單分形研究結(jié)論的不足及多重分形的產(chǎn)生原因，采用MF-DFA法計(jì)算BDI周收益序列的廣義Hurst指數(shù)和質(zhì)量指數(shù)，對(duì)BDI周收益序列的多重分形結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證。最后，通過BDI周收益序列多重分形譜分析，研究BDI指數(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)。 文章通過對(duì)BDI指數(shù)單分形特征的研究，表明BDI指數(shù)具有長(zhǎng)記憶性和分形維，為BDI指數(shù)預(yù)測(cè)問題奠定了基礎(chǔ)；通過其多重分形特征的研究，表明BDI指數(shù)具有持續(xù)性，且未來具有上漲趨勢(shì)，為市場(chǎng)參與者決策提供理論依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】：BDI指數(shù) 小波變換 R/S分析法 MF-DFA分析法
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F551
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 1. 緒論10-19
• 1.1 研究背景及意義10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述11-17
• 1.2.1 國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)研究綜述11-13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)外分形理論研究綜述13-16
• 1.2.3 基于分形理論的運(yùn)價(jià)指數(shù)研究綜述16-17
• 1.3 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線17-18
• 1.4 研究創(chuàng)新點(diǎn)18-19
• 2. 研究理論基礎(chǔ)19-31
• 2.1 分形的提出及定義19-20
• 2.1.1 分形的提出19
• 2.1.2 分形的定義19-20
• 2.1.3 分形類型20
• 2.2 分形市場(chǎng)理論20-22
• 2.2.1 分形市場(chǎng)的主要觀點(diǎn)21
• 2.2.2 分形市場(chǎng)的特征21
• 2.2.3 分形市場(chǎng)理論與有效市場(chǎng)理論的比較21-22
• 2.3 單分形理論22-26
• 2.3.1 單分形分布例子22-23
• 2.3.2 單分形特征23-25
• 2.3.3 時(shí)間序列單分形特征研究方法25-26
• 2.4 多重分形理論26-31
• 2.4.1 多重分形理論的產(chǎn)生26
• 2.4.2 多重分形理論的概念26-27
• 2.4.3 時(shí)間序列多重分形特征研究方法27-29
• 2.4.4 時(shí)間序列多重分形譜分析29-31
• 3. 波羅的海運(yùn)價(jià)指數(shù)及國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)分析31-38
• 3.1 波羅的海運(yùn)價(jià)指數(shù)分析31-33
• 3.1.1 波羅的海運(yùn)價(jià)指數(shù)定義及作用31
• 3.1.2 波羅的海運(yùn)價(jià)指數(shù)的航線構(gòu)成31-33
• 3.2 國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)分析33-36
• 3.2.1 國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)構(gòu)成要素分析33-35
• 3.2.2 國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)特征分析35-36
• 3.3 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格波動(dòng)的影響因素分析36-38
• 3.3.1 國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)供求關(guān)系對(duì)航運(yùn)價(jià)格影響分析36
• 3.3.2 國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)輸成本對(duì)航運(yùn)價(jià)格影響分析36-37
• 3.3.3 國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)航運(yùn)價(jià)格影響分析37
• 3.3.4 其他因素對(duì)航運(yùn)價(jià)格影響分析37-38
• 4. 基于小波變換的國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)單分形特征研究38-53
• 4.1 研究數(shù)據(jù)選取38-40
• 4.2 基于小波變換的運(yùn)價(jià)指數(shù)消噪處理40-46
• 4.2.1 小波變換消噪原理41-43
• 4.2.2 小波消噪處理結(jié)果分析43-46
• 4.3 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)單分形特征研究46-53
• 4.3.1 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)長(zhǎng)期記憶性研究46-48
• 4.3.2 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)自相似性研究48-51
• 4.3.3 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)分形維數(shù)研究51-53
• 5 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)多重分形特征研究53-62
• 5.1 研究數(shù)據(jù)選取與處理53-56
• 5.2 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)多重分形特征研究56-60
• 5.2.1 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)廣義 Hurst 指數(shù)分析56-59
• 5.2.2 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)質(zhì)量指數(shù)分析59-60
• 5.3 國(guó)際干散貨航運(yùn)價(jià)格指數(shù)多重分形譜分析60
• 5.4 國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及策略分析60-62
• 6. 結(jié)論與展望62-64
• 參考文獻(xiàn)64-67
• 致謝67-68
• 個(gè)人簡(jiǎn)歷68
• 發(fā)表的學(xué)術(shù)論文68-69

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：617694