本文關(guān)鍵詞：基于修正Tail-VaR模型我國財險公司經(jīng)濟(jì)資本測度研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著上世紀(jì)八十年代我國保險業(yè)務(wù)的恢復(fù)和發(fā)展,以及國家對包括財險業(yè)在內(nèi)的保險行業(yè)進(jìn)行積極表述,如何深入研究我國財險公司經(jīng)濟(jì)資本管理過程中存在的問題,進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)資本測度在經(jīng)濟(jì)資本管理中的的核心作用,成為落實(shí)黨的十八大“進(jìn)一步發(fā)展保險業(yè)”戰(zhàn)略部署,促進(jìn)我國財險業(yè)發(fā)展所亟需解決的問題。科學(xué)評估經(jīng)濟(jì)資本測度模型,系統(tǒng)地對我國財險公司的經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行測度,進(jìn)一步完善我國財險公司的經(jīng)濟(jì)資本管理,成為振興我國財險業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。在本文研究中,綜合運(yùn)用了多種學(xué)科理論和研究方法,相關(guān)理論包括風(fēng)險管理、資本管理、金融學(xué)、保險學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科,更是集合了當(dāng)前國內(nèi)外理論界有關(guān)保險公司在經(jīng)濟(jì)資本測度方面問題的主要理論成果和最新研究成果。并且采用規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合、理論研究與實(shí)例研究相結(jié)合的方法對上述問題進(jìn)行了論述和研究分析。文章以我國財險公司為研究對象,通過引用修正分布的Tail-VaR經(jīng)濟(jì)資本測度模型,對我國財險公司的經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量進(jìn)行測度。首先,本文系統(tǒng)介紹了相關(guān)的理論基礎(chǔ),主要包括經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵和經(jīng)濟(jì)資本測度的相關(guān)理論。在此基礎(chǔ)上,本文對經(jīng)濟(jì)資本測度模型進(jìn)行比較和選擇,在確定基于Tail-VaR經(jīng)濟(jì)資本測度模型的基礎(chǔ)上,著力探討了包括正態(tài)分布、伽馬分布、t分布的主要分布下的基于Tail-VaR模型的經(jīng)濟(jì)資本計算方法。之后,選取了2004-2013年我國十家主要的財險公司的相關(guān)數(shù)據(jù),基于修正Tail-VaR模型對我國財險公司的經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量進(jìn)行測度。最后,提出了我國財險公司的經(jīng)濟(jì)資本管理中的存在問題和相關(guān)建議,以期為我國財險公司完善其經(jīng)濟(jì)資本管理提供借鑒。本文的創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)在基于Tail-VaR模型對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行測度時,對損失率進(jìn)行分布修正。過去基于Tail-VaR模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本測度的研究大多假設(shè)損失率服從正態(tài)分布,正態(tài)分布的假定在很多時候不符合金融數(shù)據(jù)厚尾的特征,不能很好的度量財險公司的風(fēng)險。近年來也有學(xué)者基于非正態(tài)分布對Tail-VaR模型進(jìn)行修正,但是研究也僅限于伽馬分布。本文將損失率分布進(jìn)一步拓展到t分布,試圖研究損失率在正態(tài)分布、伽馬分布、t分布下基于Tail-VaR模型的我國財險公司的經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量。并且選取了最新年份的我國10家主要財險公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究,并對研究結(jié)果做了具體分析。結(jié)合我國財險公司的具體特點(diǎn),對財險公司實(shí)施基于修正Tail-VaR模型的經(jīng)濟(jì)資本測度,以及提高風(fēng)險管理效率提出建議。鑒于相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)證研究還比較少,本文的研究對我國財險公司完善經(jīng)濟(jì)資本管理、防范風(fēng)險都有重要的實(shí)踐意義。
【關(guān)鍵詞】：財險公司 經(jīng)濟(jì)資本 修正Tail-VaR模型
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F842.3;F840.4;F224
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-11
• 0 引言11-23
• 0.1 選題的背景及意義11-13
• 0.1.1 選題背景11-13
• 0.1.2 選題意義13
• 0.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀13-18
• 0.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-16
• 0.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀16-18
• 0.2.3 對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀的評述18
• 0.3 論文的研究思路、結(jié)構(gòu)和方法18-21
• 0.3.1 論文的研究思路與結(jié)構(gòu)18-21
• 0.3.2 研究方法21
• 0.4 論文的創(chuàng)新與不足21-23
• 0.4.1 論文的創(chuàng)新21
• 0.4.2 論文的不足21-23
• 1 研究的相關(guān)理論基礎(chǔ)23-32
• 1.1 經(jīng)濟(jì)資本的相關(guān)理論23-28
• 1.1.1 經(jīng)濟(jì)資本的概念及內(nèi)涵23-24
• 1.1.2 經(jīng)濟(jì)資本的基本特征24-25
• 1.1.3 經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本、賬面資本間的比較25-28
• 1.2 經(jīng)濟(jì)資本測度方法28-31
• 1.2.1 總體經(jīng)濟(jì)資本測度方法28-29
• 1.2.2 組合信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本測度方法29-30
• 1.2.3 信用風(fēng)險市場風(fēng)險集成方法30
• 1.2.4 基于信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本測度貸款定價方法30-31
• 1.4 章小結(jié)31-32
• 2 經(jīng)濟(jì)資本測度模型比較與選擇32-39
• 2.1 經(jīng)濟(jì)資本測度模型與方法32-34
• 2.1.1 統(tǒng)計度量模型32-34
• 2.1.2 偏離校準(zhǔn)模型34
• 2.1.3 過程模擬模型34
• 2.2 測度模型選擇34-36
• 2.2.1 模型選擇判斷標(biāo)準(zhǔn)34-35
• 2.2.2 統(tǒng)計度量模型下VaR方法的優(yōu)越性35
• 2.2.3 最優(yōu)測度模型的確定35-36
• 2.3 Tail-VaR經(jīng)濟(jì)資本度量模型分布修正36-37
• 2.3.1 基于正態(tài)分布的Tail-VaR計算36-37
• 2.3.2 基于伽馬分布的Tail-VaR計算37
• 2.3.3 基于t分布的Tail-VaR計算37
• 2.4 本章小結(jié)37-39
• 3 基于修正Tail-VaR模型我國財險公司經(jīng)濟(jì)資本實(shí)證計算39-47
• 3.1 數(shù)據(jù)來源與基本假設(shè)39-41
• 3.1.1 數(shù)據(jù)來源39-41
• 3.1.2 基本假設(shè)41
• 3.2 損失率分布假定41-43
• 3.2.1 基于正態(tài)分布的損失率分布假定41-42
• 3.2.2 基于伽馬分布的損失率分布假定42-43
• 3.2.3 基于t分布的損失率分布假定43
• 3.3 財險公司修正Tail-VaR經(jīng)濟(jì)資本測度模型構(gòu)建43-46
• 3.3.1 財險公司修正Tail-VaR經(jīng)濟(jì)資本計算43-46
• 3.3.2 計算結(jié)果分析46
• 3.4 本章小結(jié)46-47
• 4 我國財險公司實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的對策建議47-50
• 4.1 我國財險公司目前經(jīng)濟(jì)資本管理存在的問題47-48
• 4.1.1 管理理念先進(jìn)性47
• 4.1.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫時效性47-48
• 4.1.3 配置管理有效性48
• 4.1.4 評估機(jī)制完善性48
• 4.2 我國財險公司實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的對策建議48-49
• 4.2.1 重視人才培養(yǎng)48
• 4.2.2 建立信息數(shù)據(jù)庫48-49
• 4.2.3 加強(qiáng)政府監(jiān)管49
• 4.2.4 完善評級制度49
• 4.3 本章小結(jié)49-50
• 5 主要研究結(jié)論與展望50-51
• 5.1 結(jié)論50
• 5.2 未來研究展望50-51
• 參考文獻(xiàn)51-55
• 致謝55-56
• 個人簡歷56

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本文編號：353517