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51. 基于VaR模型的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量研究
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52. 基于條件收益率的VaR研究
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53. 基于分位數(shù)回歸模型的VaR度量
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54. 參數(shù)VaR方法的比較及實(shí)證研究
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55. VaR方法度量風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際效果研究
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56. 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR模型改進(jìn)
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57. 穩(wěn)健VaR方法的研究及其實(shí)證分析
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58. 幾類奇異期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)VaR度量
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59. 中國FCI構(gòu)建及其對(duì)通脹的非對(duì)稱性效應(yīng)--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的實(shí)證分析
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60. 基于混合正態(tài)分布的VaR計(jì)算
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