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51. 穩(wěn)健非參數(shù)VaR建模及風(fēng)險(xiǎn)量化研究
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52. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)值VaR置信度的修正
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53. VaR測(cè)度下的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略研究
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54. 基于VaR的中國(guó)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究
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55. 基于VaR方法我國(guó)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制研究
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56. 樣本數(shù)據(jù)正態(tài)性轉(zhuǎn)換時(shí)變VaR
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57. 基于GARCH模型VAR方法外匯風(fēng)險(xiǎn)度量
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58. 基于VAR的煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)效應(yīng)時(shí)滯分析
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59. 基于VaR的股指期貨保證金管理
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60. 基于二維t分布的條件VaR研究
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