本文關(guān)鍵詞：關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)值VaR置信度的修正　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2016年15期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 風(fēng)險(xiǎn)值Va R 擬合度 高估概率 低估概率 修正因子

【摘要】：通常用擬合分布計(jì)算的VaR值k,它的置信度并不是給定的置信度1-α,而是1-α_1。文章對(duì)1-α_1進(jìn)行了研究,針對(duì)用正態(tài)分布擬合的模型新提出了擬合度,然后利用擬合度、高估概率和低估概率建立了一個(gè)新的修正因子,利用修正因子對(duì)1-α_1進(jìn)行估計(jì),使其更接近實(shí)際值。仿真計(jì)算和中國(guó)聯(lián)通數(shù)據(jù)的實(shí)例應(yīng)用都說(shuō)明通過(guò)修正因子的調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)值的置信度更精確了一些,同時(shí)對(duì)計(jì)算得到的可信度與實(shí)際的可信度之間的差異也有了更好的了解。
【作者單位】： 北京科技大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(10901017) 教育部新世紀(jì)人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(NCET-11-0574) 北京科技大學(xué)基本科研項(xiàng)目(2302014FRF-BR-14-022A)
【分類號(hào)】：F224.7
【正文快照】：

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本文編號(hào)：1330820