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51. 基于時(shí)變Markov的DCC-GARCH模型最小風(fēng)險(xiǎn)套期保值研究
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52. 基于DCC-Copula方法的商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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53. 基于DCC-GARCH模型對(duì)日本股票市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)溢出效應(yīng)分析
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54. 基于ECM-DCC模型的期貨動(dòng)態(tài)CVaR套期保值模型及其實(shí)證分析
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55. 保險(xiǎn)公司系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型
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56. 我國(guó)股票型開(kāi)放式基金資產(chǎn)配置特征——基于DCC-MVGARCH模型的研究
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57. 國(guó)內(nèi)外碳交易市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)性分析——基于DCC-GARCH模型
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58. 基于DCC-Copula-SV-M-t模型的股市系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出分析
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59. DCC基因缺失促使表達(dá)P230～（Bcr/Abl）造血細(xì)胞惡性轉(zhuǎn)化的研究
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60. 基于VAR-DCC-GARCH模型的國(guó)內(nèi)有色金屬商品價(jià)格聯(lián)動(dòng)探討
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