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571. 基于GARCH類模型的VaR在商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量中的實(shí)證研究
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572. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
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573. 基于Elman-GARCH和因子觀點(diǎn)的Black-Litterman模型資產(chǎn)配置
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574. 基于時(shí)變CBP-GARCH模型的國(guó)債期貨與現(xiàn)貨收益率共同跳躍研究
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575. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市場(chǎng)間波動(dòng)溢出效應(yīng)研究
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576. 基于MS-GARCH類模型的中國(guó)生鮮乳價(jià)格波動(dòng)雙重非對(duì)稱效應(yīng)研究
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577. 基于優(yōu)化的GARCH-POT模型的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
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578. 深證成指波動(dòng)率分析及其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) ——基于ARFIMA-Realized GARCH模型
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579. 基于VAR-DCC-GARCH模型的國(guó)內(nèi)有色金屬商品價(jià)格聯(lián)動(dòng)探討
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580. “一帶一路”沿線國(guó)家和中國(guó)股市的聯(lián)動(dòng)性研究 ——基于DCC-GARCH模型
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