我國的銀行業(yè)近年來不斷發(fā)展,實行了全面對外開放的政策。同時,在世界競爭加劇的熱潮中,面臨著各種各樣的挑戰(zhàn)。眾所周知,近幾年金融危機頻頻爆發(fā),風(fēng)險性的傳播效應(yīng)對于各個商業(yè)銀行來說都是極具毀滅性的打擊,因此商業(yè)銀行在對流動性風(fēng)險的測度上更應(yīng)提高警惕。目前,商業(yè)銀行在進行流動性風(fēng)險測控方面,大多采用相對簡單的靜態(tài)指標(biāo)法。這種方法簡便易行但存在本質(zhì)缺陷,在某些極端環(huán)境,如金融危機下其風(fēng)險測度的有效性會受到影響;并且這種方法亦忽略了各風(fēng)險影響因素之間的相關(guān)性,這可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行所面臨實際風(fēng)險被高估。基于以上對目前銀行采用的流動性風(fēng)險測度方法存在的問題,本文在研究商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的過程中,將商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素分為銀行內(nèi)部和銀行外部兩部分,對GARCH-POT模型進行優(yōu)化,構(gòu)建BEKK-GARCH-POT模型,從而克服傳統(tǒng)測度方法的缺點,提高商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的準(zhǔn)確性。本文的主要內(nèi)容如下:第一章,介紹了研究的背景、目的及意義,得到研究商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的重要性;對相關(guān)理論的國外、國內(nèi)學(xué)者的研究現(xiàn)狀進行綜述和評述,為本論文的研究方法、模型奠定理論基礎(chǔ)。第二章,根據(jù)本文研究的核... 

【文章來源】：哈爾濱工程大學(xué)黑龍江省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：76 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景目的及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究的目的和意義
    1.2 國內(nèi)外文研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評
    1.3 論文研究主要內(nèi)容
        1.3.1 論文研究的思路和框架
        1.3.2 論文研究內(nèi)容
    1.4 論文研究方法
    1.5 論文創(chuàng)新之處
第2章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的理論分析
    2.1 流動性及商業(yè)銀行流動性風(fēng)險概念的界定
        2.1.1 流動性概念的界定
        2.1.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險概念的界定
        2.1.3 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的關(guān)系
    2.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素分析
        2.2.1 銀行內(nèi)部的影響因素分析
        2.2.2 銀行外部的影響因素分析
    2.3 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度指標(biāo)體系的構(gòu)建
        2.3.1 巴塞爾協(xié)議對流動性風(fēng)險測度的要求
        2.3.2 本文構(gòu)建的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度指標(biāo)體系
    2.4 指標(biāo)測度方法的選取
        2.4.1 VaR的測度方法
        2.4.2 高階ES的測度方法
    2.5 本章小結(jié)
第3章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度模型的構(gòu)建
    3.1 現(xiàn)有的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度模型特征分析及選取
        3.1.1 GARCH類模型及特征分析
        3.1.2 極值理論模型及特征分析
        3.1.3 壓力測試模型及特征分析
        3.1.4 Copula函數(shù)模型及特征分析
        3.1.5 本文選取的流動性風(fēng)險指標(biāo)測度模型
    3.2 優(yōu)化后的指標(biāo)估計模型
        3.2.1 GARCH類模型中的BEKK-GARCH模型
        3.2.2 極值理論中的POT模型
    3.3 BEKK-GARCH-POT模型的構(gòu)建
        3.3.1 二元BEKK-GARCH模型的設(shè)定
        3.3.2 BEKK-GARCH模型的參數(shù)估計
        3.3.3 POT模型處理條件協(xié)方差矩陣的尾部
        3.3.4 VaR和高階ES的估計
    3.4 本章小結(jié)
第4章 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的實證分析
    4.1 數(shù)據(jù)來源及基本統(tǒng)計量分析
        4.1.1 數(shù)據(jù)來源
        4.1.2 基本統(tǒng)計量分析
        4.1.3 數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計特征分析
    4.2 估計BEKK-GARCH模型參數(shù)
    4.3 POT模型確定閾值
    4.4 計算VaR和高階ES
    4.5 VaR、高階ES的檢驗
    4.6 實證結(jié)果分析
    4.7 本章小結(jié)
第5章 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的對策建議
    5.1 建立商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度體系
        5.1.1 建立商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險測度指標(biāo)體系
        5.1.2 完善已有的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度數(shù)據(jù)庫
        5.1.3 應(yīng)用適合的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度模型
    5.2 加強商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的監(jiān)管
        5.2.1 提高商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的意識
        5.2.2 進一步完善商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的監(jiān)管體系
    5.3 完善商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的法律法規(guī)
        5.3.1 提高商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
        5.3.2 完善商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度保障機制
結(jié)論
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果
致謝
附錄


【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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[2]商業(yè)銀行流動性風(fēng)險衡量及相關(guān)問題研究[D]. 季敩民.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2008
[3]基于極值理論的VaR及其在中國股票市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用[D]. 余為麗.華中科技大學(xué) 2006

碩士論文
[1]基于多元GARCH模型的流動性溢出效應(yīng)研究[D]. 閆永慧.浙江工商大學(xué) 2012
[2]商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測量與分析[D]. 余永華.西南財經(jīng)大學(xué) 2012
[3]壓力測試在我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究[D]. 吉麗星.山西財經(jīng)大學(xué) 2012
[4]后金融危機時代我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究[D]. 劉恩斯.東北財經(jīng)大學(xué) 2011
[5]中國股市換手率與流動性風(fēng)險的關(guān)系研究[D]. 朱琳.山東大學(xué) 2011
[6]我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的衡量及其影響因素研究[D]. 黃瓅瑩.湖南大學(xué) 2011
[7]我國商業(yè)銀行流動性管理研究[D]. 王瓊.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2011
[8]我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險度量與管理研究[D]. 劉獻中.華東理工大學(xué) 2011
[9]基于Copula函數(shù)與ES高階的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度[D]. 任紅穎.中南大學(xué) 2010
[10]基于GARCH模型的A+H銀行股風(fēng)險分析[D]. 霍明云.中國海洋大學(xué) 2010



本文編號：3006064