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31. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的計(jì)算方法研究
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32. 基于MCMC算法的股指VaR計(jì)算
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33. 基于VaR模型的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量研究
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34. 基于條件收益率的VaR研究
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35. 基于分位數(shù)回歸模型的VaR度量
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36. 參數(shù)VaR方法的比較及實(shí)證研究
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37. VaR方法度量風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際效果研究
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38. 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR模型改進(jìn)
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39. 穩(wěn)健VaR方法的研究及其實(shí)證分析
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40. 幾類奇異期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)VaR度量
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