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351. 基于GARCH模型的滬深300指數(shù)收益率的波動(dòng)性研究
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352. 基于VaR-GARCH模型的股指期貨基差風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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353. 基于ARMA-GARCH模型對(duì)上證綜指和新綜指的探究
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354. 基于GARCH族模型的VaR方法計(jì)算在證券市場(chǎng)的實(shí)證分析
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355. 基于MCMC-GARCH模型的股市收益率VaR估計(jì)研究
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356. 基于Markov狀態(tài)轉(zhuǎn)換GARCH模型的銅期貨價(jià)格波動(dòng)性研究
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357. GARCH-Copula模型在投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量中的實(shí)證研究
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358. 基于GARCH模型的統(tǒng)計(jì)套利策略在我國(guó)A股市場(chǎng)上的實(shí)證研究
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359. 基于Copula-GARCH模型的新興產(chǎn)業(yè)與上證指數(shù)相依性研究
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360. 基于GARCH過程和SV模型的上證50ETF的VaR計(jì)算
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