本文關(guān)鍵詞：基于能量計(jì)算模型的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)股市態(tài)勢預(yù)測算法

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【摘要】：股市技術(shù)指標(biāo)與股市走勢之間存在不一致性,導(dǎo)致難以有效預(yù)測股市態(tài)勢.文中通過對(duì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行能量特性提取和特征融合,提出基于能量計(jì)算模型的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)股市態(tài)勢預(yù)測算法.首先從能量角度提取技術(shù)指標(biāo)蘊(yùn)含的態(tài)勢信息,給出技術(shù)指標(biāo)能量計(jì)算模型及其概率分布,并分析技術(shù)指標(biāo)能量分布的不一致性.然后利用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)對(duì)技術(shù)指標(biāo)能量進(jìn)行特征融合,引入分時(shí)狀態(tài)特征能量,并融合技術(shù)指標(biāo)能量,建立股市態(tài)勢結(jié)構(gòu)模型.最后基于股市態(tài)勢與相關(guān)特征能量之間的條件概率函數(shù),將能量約束關(guān)系引入到支持向量機(jī)中進(jìn)行股市態(tài)勢預(yù)測.選取上海證券綜合指數(shù)3年的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比和分析,結(jié)果表明文中算法有效提升預(yù)測精度.
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院;安徽建筑大學(xué)電子與信息工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股市態(tài)勢預(yù)測 能量計(jì)算 貝葉斯網(wǎng)絡(luò) 支持向量機(jī)
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(No.61175051) 國家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(No.2012BAJ08B01)資助
【分類號(hào)】：F830.91;TP18
【正文快照】： 1引言股市是一個(gè)非線性、高噪音的動(dòng)態(tài)復(fù)雜系統(tǒng),影響股市的因素眾多且復(fù)雜多變,股市預(yù)測方法研究受到學(xué)者的廣泛關(guān)注.目前關(guān)于股市預(yù)測的研究大多集中于股票價(jià)格和股市波動(dòng)值的預(yù)測,而對(duì)股市態(tài)勢的預(yù)測相對(duì)較少.早期對(duì)股市預(yù)測的研究主要基于股票數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布的假設(shè),采用，

本文編號(hào)：527917