本文關(guān)鍵詞：基于投影尋蹤的光大銀行信貸風(fēng)險評估研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：長久以來,困擾我國商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險評估領(lǐng)域徘徊不前的,主要是來自兩方面的現(xiàn)實原因:一是歷史樣本容量有限導(dǎo)致用于信貸風(fēng)險評估的數(shù)據(jù)特征不穩(wěn)定、并呈現(xiàn)出明顯的非正態(tài)分布;另一方面,企業(yè)財務(wù)指標(biāo)繁雜、統(tǒng)計口徑不一致,指標(biāo)間存在較強(qiáng)的相關(guān)性,然而傳統(tǒng)統(tǒng)計方法以指標(biāo)間相對獨立為前提,這顯然增加了指標(biāo)選擇的困難度。目前,多元統(tǒng)計分析方法在國外商業(yè)銀行信貸評估方面應(yīng)用最廣,它的基本原理是從已經(jīng)掌握的歷史數(shù)據(jù)中的正常樣本和違約樣本當(dāng)中總結(jié)出類別劃分的規(guī)律,據(jù)此構(gòu)建判別公式,并應(yīng)用于新樣本的分析。目前主要的判別分析模型有:近鄰法、多元判別分析模型(MDA)、logit分析模型和多元回歸分析模型。這些模型中已經(jīng)投入商業(yè)使用的是多元判別分析模型和Logit分析模型。由于西方國家的金融市場已經(jīng)發(fā)展完善,故這些成熟的統(tǒng)計模型并不畏懼嚴(yán)格的使用條件。然而也正是由于金融市場的“土壤環(huán)境”不同,采用“嫁接”的辦法必然會產(chǎn)生不小的偏差。因此,為了貼合我國銀行信貸市場的實際情況,本文將投影尋蹤技術(shù)引入商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險評估,以克服數(shù)據(jù)高維數(shù)、非正態(tài)分布的障礙。查閱文獻(xiàn)得知,當(dāng)投影尋蹤和具有類似數(shù)據(jù)特征的生物、水質(zhì)分析等其他領(lǐng)域相結(jié)合時,此種方法在對數(shù)據(jù)的處理效果上明顯優(yōu)于之前提到的西方普遍應(yīng)用的分析方法。本文以商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險評估為主要研究對象,以投影尋蹤判別分析方法為主要研究手段,立足于光大銀行,根據(jù)其真實的投放于企業(yè)的信貸資料和各項數(shù)據(jù),設(shè)計出適用于光大銀行的企業(yè)信貸風(fēng)險評估模型,期望可以提高該行的信貸質(zhì)量和控制信貸風(fēng)險的能力,進(jìn)而增強(qiáng)該行在全國各商業(yè)銀行中的競爭力。內(nèi)容方面主要針對光大銀行信貸風(fēng)險評估體系的現(xiàn)狀進(jìn)行了深入的分析,指出了其中存在的問題,并對其成因展開了仔細(xì)的分析。在此基礎(chǔ)上分析了將投影尋蹤技術(shù)應(yīng)用于光大銀行信貸風(fēng)險評估的可行性,并對光大銀行信貸風(fēng)險評估存在的問題采用投影尋蹤技術(shù)進(jìn)行指標(biāo)體系的重新建立和新模型的設(shè)計構(gòu)建,確立模型的總體設(shè)計思路和設(shè)計目標(biāo)以及設(shè)計原則,并以仿真模擬的方式舉例說明新模型的有效性,期望可以提高該行的信貸質(zhì)量和控制信貸風(fēng)險的能力,進(jìn)而增強(qiáng)該行在全國各商業(yè)銀行中的競爭力。
【關(guān)鍵詞】：信貸風(fēng)險評估 光大銀行 投影尋蹤
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 第1章 緒論10-18
• 1.1 研究背景與問題的提出10-12
• 1.1.1 研究背景10-12
• 1.1.2 問題的提出12
• 1.2 研究的目的和意義12-14
• 1.2.1 研究目的12
• 1.2.2 研究意義12-14
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評述14-16
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀14-15
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀15-16
• 1.3.3 研究現(xiàn)狀評述16
• 1.4 研究的內(nèi)容與方法16-18
• 1.4.1 研究內(nèi)容16
• 1.4.2 研究方法16-18
• 第2章 光大信貸風(fēng)險評估現(xiàn)狀及問題18-29
• 2.1 光大銀行概況18
• 2.2 光大信貸風(fēng)險評估現(xiàn)狀18-24
• 2.2.1 信貸風(fēng)險管理組織架構(gòu)18-20
• 2.2.2 信貸風(fēng)險管理流程20-22
• 2.2.3 企業(yè)信貸風(fēng)險評估22-24
• 2.3 光大銀行信貸風(fēng)險評估存在的問題24-26
• 2.3.1 缺乏先進(jìn)科學(xué)的評級模型24-25
• 2.3.2 現(xiàn)有評級指標(biāo)體系不夠完善25
• 2.3.3 缺乏信貸風(fēng)險管理人才25-26
• 2.4 問題成因分析26-28
• 2.4.1 內(nèi)部成因26-27
• 2.4.2 外部成因27-28
• 2.5 本章小結(jié)28-29
• 第3章 基于投影尋蹤的光大信貸風(fēng)險評估體系設(shè)計29-42
• 3.1 投影尋蹤方法應(yīng)用的可行性和必要性29
• 3.1.1 應(yīng)用可行性29
• 3.1.2 應(yīng)用必要性29
• 3.2 設(shè)計思路目標(biāo)和原則29-31
• 3.2.1 設(shè)計思路29-30
• 3.2.2 設(shè)計目標(biāo)30
• 3.2.3 指標(biāo)體系設(shè)計原則30-31
• 3.3 光大銀行信貸風(fēng)險評估流程設(shè)計31-32
• 3.3.1 評級發(fā)起31
• 3.3.2 評級認(rèn)定31-32
• 3.4 評估指標(biāo)體系設(shè)計32-39
• 3.4.1 信貸風(fēng)險影響因素分析32-35
• 3.4.2 評估指標(biāo)體系建立35-39
• 3.5 企業(yè)信貸風(fēng)險評估模型的建立39-41
• 3.5.1 評價指標(biāo)集的歸一化處理39-40
• 3.5.2 構(gòu)造投影指標(biāo)函數(shù)40
• 3.5.3 優(yōu)化投影指標(biāo)函數(shù)40
• 3.5.4 代入最佳投影方向40-41
• 3.5.5 基于差異序列的有序聚類41
• 3.6 本章小結(jié)41-42
• 第4章 信貸風(fēng)險評估方法的應(yīng)用42-49
• 4.1 樣本數(shù)據(jù)及指標(biāo)說明42-43
• 4.2 測算樣本最佳投影方向與投影值43-44
• 4.2.1 樣本評價指標(biāo)集的歸一化處理43
• 4.2.2 計算樣本最佳投影方向向量43-44
• 4.3 建立有序聚類的評級模型44-46
• 4.4 實際應(yīng)用可能遇到的問題46-47
• 4.4.1 主觀指標(biāo)的量化46
• 4.4.2 與授信企業(yè)的溝通46-47
• 4.4.3 需要科學(xué)合理劃分信用等級區(qū)間47
• 4.5 問題的應(yīng)對措施47-48
• 4.5.1 加強(qiáng)信貸風(fēng)險管理人員的職業(yè)素質(zhì)47
• 4.5.2 設(shè)計專業(yè)軟件評估程序47-48
• 4.5.3 加強(qiáng)對信貸風(fēng)險的學(xué)習(xí)48
• 4.6 本章小結(jié)48-49
• 結(jié)論49-50
• 參考文獻(xiàn)50-54
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文54-55
• 附錄 155-59
• 附錄 259-66
• 致謝66

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 于晨曦;;計量技術(shù)在信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用——兼論我國商業(yè)銀行引進(jìn)和運(yùn)用計量技術(shù)中存在的問題及建議[J];金融論壇;2009年06期

2 龔澄;;信用風(fēng)險主流模型與RCM模型的比較及借鑒[J];國際金融研究;2008年02期

3 方藝萌;;宏觀經(jīng)濟(jì)改革的預(yù)期或帶動風(fēng)險偏好的回升[J];銀行家;2012年11期

4 鄭毅;藺帥;;遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估中的應(yīng)用[J];社會科學(xué)家;2008年01期

5 閆麗瑞;;基于KMV模型的信用風(fēng)險度量研究[J];山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2009年05期

6 蔣正權(quán);張能福;;KMV模型的修正及其應(yīng)用[J];統(tǒng)計與決策;2008年09期

7 夏紅芳;馬俊海;;基于KMV模型的上市公司信用風(fēng)險預(yù)測[J];預(yù)測;2008年06期

8 方先明;熊鵬;張誼浩;;基于Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險評價模型及其應(yīng)用[J];中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2007年08期

  本文關(guān)鍵詞：基于投影尋蹤的光大銀行信貸風(fēng)險評估研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：480783