本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化背景下我國上市商業(yè)銀行凈息差影響因素的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：凈息差是衡量商業(yè)銀行盈利水平的重要指標(biāo)。目前我國商業(yè)銀行已經(jīng)全面放開貸款利率,實(shí)現(xiàn)了貸款利率市場(chǎng)化,商業(yè)銀行通過自主確定貸款利率進(jìn)而影響其凈息差。探究我國上市商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化背景下的凈息差影響因素和方式,對(duì)于商業(yè)銀行積極應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化所帶來的沖擊、保證自身盈利水平,具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。本文首先從理論入手研究我國及成熟市場(chǎng)的利率市場(chǎng)化發(fā)展情況,并分析利率市場(chǎng)化對(duì)于我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理的影響。其次,分析我國商業(yè)銀行凈息差的三種相關(guān)影響因素:即宏觀經(jīng)濟(jì)影響因素、行業(yè)整體影響因素和銀行個(gè)體影響因素,并假定各解釋變量對(duì)凈息差的影響方向。最后進(jìn)行實(shí)證分析,以凈息差為被解釋變量,選取反映商業(yè)銀行個(gè)體特質(zhì)的指標(biāo)(包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資本充足率、成本收入比和中間業(yè)務(wù)收入比)、反映行業(yè)狀況的指標(biāo)(包括市場(chǎng)集中度HHI赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)、1年期Shibor、5年期國債到期收益率、基準(zhǔn)利差、市場(chǎng)化程度指標(biāo))、反映宏觀經(jīng)濟(jì)的指標(biāo)(包括GDP增長率、通貨膨脹率和貨幣供應(yīng)量增長率)作為解釋變量。通過Eviews7.2統(tǒng)計(jì)軟件,進(jìn)行總體面板數(shù)據(jù)分析,再將16家上市商業(yè)銀行分成國有商業(yè)銀行、股份制及城市商業(yè)銀行兩組樣本,分別進(jìn)行面板數(shù)據(jù)分析,探究2006年Shibor推出后,各解釋變量對(duì)凈息差的影響情況,同時(shí)考慮到各解釋變量具有時(shí)間上的滯后性,探究前一期解釋變量對(duì)本期凈息差的影響情況。通過分析結(jié)果,了解到各解釋變量對(duì)我國上市國有銀行和股份制及城市商業(yè)銀行的影響情況稍有差異,但總體情況符合理論預(yù)期。基準(zhǔn)利差越小,利率市場(chǎng)化程度越高,商業(yè)銀行凈息差越小,同時(shí)中間業(yè)務(wù)收入占比越高。而商業(yè)銀行的違約風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高,則凈息差也越低。同時(shí)商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好程度、市場(chǎng)占有率均與凈息差有一定正向相關(guān)關(guān)系。市場(chǎng)化利率1年期Shibor和5年期國債收益率的波動(dòng)對(duì)于股份制銀行和城市商業(yè)銀行的凈息差具有時(shí)間上的滯后性,前一期利率波動(dòng)對(duì)本期凈息差的影響具有明顯的正向相關(guān)關(guān)系。此外當(dāng)期GDP對(duì)商業(yè)銀行的凈息差呈反向相關(guān)關(guān)系,可能在于央行的政策調(diào)控所致,而前一期GDP增長率對(duì)當(dāng)期凈息差呈正相關(guān)關(guān)系,符合理論預(yù)期。通過理論與實(shí)證的分析為利率市場(chǎng)化改革過程中我國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方向得出一定的啟示,我國商業(yè)銀行應(yīng)提高自己經(jīng)營管理水平,創(chuàng)新金融產(chǎn)品積極拓展中間業(yè)務(wù),以應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化后凈息差縮小所帶來的沖擊。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 商業(yè)銀行 凈息差
【學(xué)位授予單位】：上海師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-18
• 1.1 研究背景10-12
• 1.2 研究目的和意義12-13
• 1.3 研究內(nèi)容、方法和研究結(jié)構(gòu)13-15
• 1.3.1 研究內(nèi)容13
• 1.3.2 研究方法13-15
• 1.3.3 研究結(jié)構(gòu)15
• 1.4 本文的主要貢獻(xiàn)15-18
• 第2章 相關(guān)理論與研究綜述18-24
• 2.1 相關(guān)理論概況18
• 2.2 相關(guān)研究綜述18-24
• 2.2.1 國外研究綜述19-22
• 2.2.2 國內(nèi)研究綜述22-23
• 2.2.3 文獻(xiàn)評(píng)述23-24
• 第3章 我國商業(yè)銀行凈息差影響因素的理論分析24-38
• 3.1 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響24-30
• 3.1.1 成熟市場(chǎng)的利率市場(chǎng)化改革經(jīng)驗(yàn)24-26
• 3.1.2 我國利率市場(chǎng)化的發(fā)展簡況26-28
• 3.1.3 利率市場(chǎng)化對(duì)我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理的影響28-30
• 3.2 凈息差影響因素分析30-38
• 3.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)影響因素30-31
• 3.2.2 行業(yè)整體影響因素31-34
• 3.2.3 銀行個(gè)體影響因素34-38
• 第4章 我國上市商業(yè)銀行凈息差影響因素的實(shí)證分析38-52
• 4.1 樣本的選擇和數(shù)據(jù)來源38
• 4.2 靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型實(shí)證分析38-45
• 4.2.1 單位根檢驗(yàn)38-39
• 4.2.2 協(xié)整檢驗(yàn)39
• 4.2.3 協(xié)方差分析檢驗(yàn)39-41
• 4.2.4 模型設(shè)定和回歸結(jié)果41-45
• 4.3 動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型實(shí)證分析45-46
• 4.3.1 模型設(shè)定45
• 4.3.2 回歸結(jié)果45-46
• 4.4 本章小結(jié)46-52
• 第5章 結(jié)論52-56
• 5.1 研究結(jié)論52-53
• 5.2 啟示與建議53-54
• 5.2.1 加強(qiáng)自身經(jīng)營管理水平53-54
• 5.2.2 創(chuàng)新金融產(chǎn)品，拓展中間及表外業(yè)務(wù)54
• 5.3 后續(xù)研究的建議54-56
• 致謝56-58
• 參考文獻(xiàn)58-60
• 附錄60-63

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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  本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化背景下我國上市商業(yè)銀行凈息差影響因素的實(shí)證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：468095