本文關(guān)鍵詞：新進(jìn)化適應(yīng)度下的簡單資本定價(jià)動(dòng)態(tài)模型的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：首先,本文擴(kuò)展了在異質(zhì)信念下的含兩類投資者的進(jìn)化適應(yīng)度的資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)態(tài)模型。通過引入基本面分析者與技術(shù)分析者進(jìn)化適應(yīng)度之間的關(guān)系參數(shù),以及這兩類投資者之間的市場(chǎng)分?jǐn)?shù)差,得到了一個(gè)含新的進(jìn)化適應(yīng)度的異質(zhì)信念動(dòng)力系統(tǒng)模型。其次,通過運(yùn)用差分方程理論及數(shù)學(xué)方法,對(duì)該模型的確定性系統(tǒng)進(jìn)行局部穩(wěn)定性及漸近穩(wěn)定性分析,獲得了主要參數(shù)對(duì)模型穩(wěn)定性的影響。最后,通過對(duì)模型進(jìn)行數(shù)值模擬,應(yīng)用時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)知識(shí),檢驗(yàn)其統(tǒng)計(jì)特征,并與原模型及真實(shí)的市場(chǎng)相比較,發(fā)現(xiàn)可以很好的擬合一些真實(shí)市場(chǎng)的特征。
【關(guān)鍵詞】：異質(zhì)信念 新進(jìn)化適應(yīng)度 資產(chǎn)定價(jià) 穩(wěn)定性
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-5
• 1 引言5-9
• 1.1 新進(jìn)化適應(yīng)度下的簡單資本定價(jià)模型研究背景、發(fā)展現(xiàn)狀及意義5-7
• 1.2 本文的主要工作7-9
• 2 新進(jìn)化適應(yīng)度的簡單資本資產(chǎn)定價(jià)模型9-13
• 2.1 資產(chǎn)定價(jià)模型9-11
• 2.2 新的進(jìn)化適應(yīng)度11
• 2.3 兩類投資者與信息成本11-13
• 3 確定性動(dòng)力系統(tǒng)的討論13-22
• 3.1 映射的平衡點(diǎn)與穩(wěn)定性分析13-21
• 3.2 特殊情形21-22
• 4 新進(jìn)化適應(yīng)度模型與原模型的經(jīng)濟(jì)特征和實(shí)證的對(duì)比分析22-27
• 4.1 模型參數(shù)及實(shí)證分析對(duì)象的選取22-23
• 4.2 收益序列的說明23-24
• 4.3 收益序列的正態(tài)性分析24-27
• 5 結(jié)論27-28
• 參考文獻(xiàn)28-31
• 碩士期間發(fā)表論文清單31-32
• 致謝32-33

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