本文關鍵詞：基于支持向量機回歸的金融系統(tǒng)性風險預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,國際金融市場持續(xù)動蕩,引起世界各國對金融系統(tǒng)性風險的研究和關注。系統(tǒng)性風險存在于金融領域各個部門,單一金融部門的風險都會傳播影響其它金融部門;而且在國際金融和經濟交流頻繁的背景下,一國的金融風險也會使其它國家和地區(qū)的金融環(huán)境受到影響。系統(tǒng)性風險的累積,是金融市場許多相關因素作用的結果;關于系統(tǒng)性風險的研究就需要統(tǒng)計相關的作用指標并進行整合計算,進而實時監(jiān)測系統(tǒng)性風險的狀況并進行預測。金融危機的爆發(fā),總是發(fā)展速度快,波及范圍廣,破壞性強,對經濟產生強的摧毀力。在金融市場不斷發(fā)展壯大的當今社會,如何保證金融的良好發(fā)展方向,既能推動經濟發(fā)展,又不會引發(fā)系統(tǒng)性危機,是金融監(jiān)管的關鍵。金融危機總是從某些方面體現一國或者地區(qū)金融監(jiān)管的缺失和經濟政策的漏洞,如果能夠做好積極預防和早期控制,就能避免受到金融風險的影響和破壞。本文在研究建立支持向量機回歸預測模型系統(tǒng)預測我國金融系統(tǒng)性風險時,主要完成了以下幾方面的工作:(1)建立金融壓力指數進行綜合評價我國系統(tǒng)性風險,并將該指數作為研究我國系統(tǒng)性風險預測模型系統(tǒng)的因變量。(2)運用Granger因果檢驗方法,選取匯率水平、GDP增長率、廣義貨幣與GDP之比、貿易差額、中美一年期存款利差五個指標作為金融系統(tǒng)性風險的早期預警指標。(3)鑒于支持向量機回歸模型較好的刻畫多維指標之間的關系,因此選擇用支持向量機回歸模型來預測我國系統(tǒng)性風險,并分析了我國系統(tǒng)性風險的發(fā)展趨勢。
【關鍵詞】：系統(tǒng)性風險 金融壓力指數 金融預警指標 支持向量機回歸
【學位授予單位】：蘭州財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 引言9-21
• 1.1 金融系統(tǒng)性風險的定義9-11
• 1.2 研究背景及意義11-14
• 1.2.1 研究背景11-13
• 1.2.2 研究意義13-14
• 1.3 文獻綜述14-19
• 1.3.1 金融壓力指數法研究綜述15-17
• 1.3.2 金融預警指標選取的研究綜述17
• 1.3.3 金融系統(tǒng)性風險預測模型的研究綜述17-19
• 1.4 本文切入點19-21
• 2 金融系統(tǒng)性風險的預測模型系統(tǒng)21-35
• 2.1 我國金融壓力指數的構建過程21-26
• 2.1.1 金融壓力指數的構建原則21-22
• 2.1.2 金融壓力指數的構建方法22-26
• 2.2 金融預警指標的選取26-27
• 2.3 支持向量機回歸預測模型27-35
• 2.3.0 支持向量機理論基礎27-28
• 2.3.1 支持向量分類算法28-31
• 2.3.2 支持向量機的核函數31-32
• 2.3.3 支持向量機回歸算法32-34
• 2.3.4 SVMR算法的優(yōu)點34-35
• 3 實證分析及結果35-45
• 3.1 因變量－金融壓力指數的計算35-37
• 3.2 金融壓力指數的有效性評價37-39
• 3.3 自變量－金融預警指標的選取39-40
• 3.4 支持向量機回歸模型的構建及預測40-45
• 4 結論45-47
• 5 國內外金融環(huán)境背景及對策建議47-52
• 5.1 國內外金融風險因素47-49
• 5.2 我國應對系統(tǒng)性風險的對策分析49-52
• 參考文獻52-56
• 附錄56-58
• 后記58

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前2條

1 龔艷冰;;基于支持向量機的金融衍生品風險評價[J];統(tǒng)計與決策;2010年05期

2 賽英;張鳳廷;張濤;;基于支持向量機的中國股指期貨回歸預測研究[J];中國管理科學;2013年03期

  本文關鍵詞：基于支持向量機回歸的金融系統(tǒng)性風險預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：383712