本文關(guān)鍵詞：基于藤Copula方法的持續(xù)期自相依結(jié)構(gòu)估計及預(yù)測，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文基于Copula方法對由高頻分筆數(shù)據(jù)得到的交易量持續(xù)期進行了研究。應(yīng)用多元藤Copula方法對連續(xù)幾個交易量持續(xù)期之間的自相依結(jié)構(gòu)進行估計,在此基礎(chǔ)上提出了一種新的條件密度函數(shù)估計方法,進而給出了交易量持續(xù)期的預(yù)測。對中國石化高頻分筆數(shù)據(jù)進行實證分析的結(jié)果表明,本文模型對持續(xù)期的預(yù)測能力要明顯優(yōu)于EACD模型,在密度函數(shù)預(yù)測檢驗方面,本文模型也有更好的表現(xiàn)。
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計與金融系;
【關(guān)鍵詞】： Canonical藤Copula 自相依結(jié)構(gòu) ACD模型 高頻分筆數(shù)據(jù)
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年面上連續(xù)資助項目(71371007);國家自然科學(xué)基金面上資助項目(71172214);國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金資助項目(71001095)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 5 5 持續(xù)期(Duration)是指金融市場中相鄰兩個事件之間的時間間隔。交易量持續(xù)期、報價持續(xù)期和價格持續(xù)期反應(yīng)了市場最基本的交易信息和流動性特征,可以作為金融市場信息流動的重要指標,對持續(xù)期的研究能夠揭示和解釋金融市場的某些規(guī)律和現(xiàn)象[1]。隨著獲得(超)高頻交易數(shù)據(jù)

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 葉五一;繆柏其;吳遵;;基于分位點自回歸模型的動態(tài)持續(xù)期風險估計[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2010年03期

2 李廣川;劉善存;邱菀華;;交易量持續(xù)期的模型選擇:密度預(yù)測方法[J];中國管理科學(xué);2008年01期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 葉五一;李瀟穎;繆柏其;;基于藤Copula方法的持續(xù)期自相依結(jié)構(gòu)估計及預(yù)測[J];中國管理科學(xué);2015年11期

2 曹逸峰;尚鴻斌;陳杰;包妍蘋;沈t

本文編號：363589