本文關(guān)鍵詞：基于仿射跳躍—擴散過程的變換分析和資產(chǎn)定價的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著經(jīng)濟全球化程度的加深,各個國家均面臨著如何減少風險與市場波動以謀求穩(wěn)定發(fā)展這一挑戰(zhàn)。金融衍生品憑借著在風險規(guī)避、價格發(fā)現(xiàn)和保值增值等方面發(fā)揮的重要作用和對整個國際金融市場的深刻影響,成為了各國用于減少市場波動的一個很有效的工具,相應(yīng)的作為衍生品最重要因素之一的產(chǎn)品定價,也成為了當今社會關(guān)注的重點,研究利率與衍生品定價之間的關(guān)系也變得更加具有意義。正是出于這種考慮,本文首先介紹了國內(nèi)外關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)、仿射跳躍擴散以及期權(quán)定價模型的研究現(xiàn)狀,然后在此基礎(chǔ)上考慮了將特殊的仿射擴展至整個AJD,并加入了Lévy跳進行研究。此外,為了更好地將研究成果應(yīng)用到衍生品定價中,本文對模型進行了變換分析、擴展變換分析和高階擴展變換分析,并且得到了他們的精確解。本文的核心部分是:為了在模型復雜度和分析計算的簡易度這兩者之間做出更好地權(quán)衡,論文特別地引入了一個已經(jīng)被證明是容易處理的研究成果,即動態(tài)資產(chǎn)定價模型即狀態(tài)向量X服從仿射跳—擴散過程(簡稱為AJD)。并且在此基礎(chǔ)上,為了更好地模擬實際的市場波動情形,對Lévy跳下的模型及其變換進行了一系列的分析和研究。
【關(guān)鍵詞】：AJD Lévy跳 變換分析 PDE ODE
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F830.9;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第1章 緒論6-12
• 1.1 選題背景及研究意義6-8
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢8-10
• 1.3 研究框架和主要創(chuàng)新工作10-12
• 第2章 模型12-18
• 2.1 仿射期權(quán)定價模型13-15
• 2.2 利率期限結(jié)構(gòu)15-16
• 2.3 關(guān)于精確解的說明16-18
• 第3章 仿射跳躍-擴散狀態(tài)向量的變換分析18-29
• 3.1 狀態(tài)變量18-19
• 3.2 變換分析19-23
• 3.3 擴展變換23-25
• 3.4 高階擴展變換25-27
• 3.5 小結(jié)27-29
• 第4章 期權(quán)定價理論29-34
• 4.1 期權(quán)定價的相關(guān)理論29-30
• 4.2 期權(quán)定價的其他應(yīng)用30-34
• 第5章 總結(jié)與展望34-35
• 參考文獻35-38
• 附錄38-40
• 在校期間發(fā)表論文清單40-41
• 致謝41

【參考文獻】

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  本文關(guān)鍵詞：基于仿射跳躍—擴散過程的變換分析和資產(chǎn)定價的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：361438