基于多層網(wǎng)絡結構對銀行間市場進行分析研究,有利于規(guī)避或減弱對金融市場的風險沖擊�；谛庞貌鸾铇I(yè)務場景模擬的測試數(shù)據(jù),結合銀行間市場多層網(wǎng)絡結構和復雜網(wǎng)絡分析方法,從不同角度對銀行間市場中重要節(jié)點進行判斷識別,同時計算層間的Jaccard相似系數(shù)數(shù)和機構間皮爾遜相似性系數(shù),從宏觀和微觀角度來衡量銀行間市場的風險傳染性。實驗結果表明,中國銀行、國家開發(fā)銀行等大型國有金融機構系統(tǒng)重要性較高,且機構間的相似度越大,風險傳染性就越大。因此,通過計算網(wǎng)絡層內的重要性節(jié)點衡量指標,全面完整地對整個系統(tǒng)的風險傳染情況進行分析,可協(xié)助監(jiān)管部門實現(xiàn)對系統(tǒng)重要性機構的精準監(jiān)測。同時,從層間分析與層內分析兩個角度出發(fā),全面衡量受到金融沖擊后的機構間風險傳染程度,可為監(jiān)管機構提供政策上的建議。 

【文章來源】：計算機應用. 2019,39(05)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 相關工作
2 預備知識
    2.1 多層網(wǎng)絡結構
    2.2 復雜網(wǎng)絡分析方法
3 實驗結果與分析
    3.1 銀行間市場多層網(wǎng)絡結構的建模
    3.2 層間相似度的度量
    3.3 層內節(jié)點相似度的度量
    3.4 層內系統(tǒng)重要性節(jié)點的識別
4 結語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于網(wǎng)絡分析法的我國銀行間風險傳染效應研究[J]. 廖為鼎,陳一非.  金融監(jiān)管研究. 2014(10)
[2]銀行流動性過剩的自愿性與非自愿性因素辨析——兼論對貨幣政策的影響[J]. 范小云,劉開林.  當代經濟科學. 2007(05)



本文編號：3595588