文章分析了基于假設檢驗的時間序列IO、AO型異常點檢測法的不穩(wěn)健性,并在此基礎上構建了IO、AO型異常點穩(wěn)健聯(lián)合檢測法。模擬和實證分析均表明:相比于傳統(tǒng)檢測法,提出的穩(wěn)健聯(lián)合檢測法對異常點檢測能力顯著提高,并且能更好地捕捉到我國金融市場的異常特點。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2019,35(07)北大核心CSSCI

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【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3474352