本文關(guān)鍵詞：中小企業(yè)貸款償還能力預警研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：目前,全球經(jīng)濟、金融環(huán)境正經(jīng)歷快速復雜的動態(tài)變化,令銀行面臨著比以往更加嚴峻的挑戰(zhàn)。本文以銀行存在的八大信貸風險之一:中小企業(yè)信貸風險為切入點,闡述了中小企業(yè)存在的先天不足,接著從實際出發(fā),選取中小企業(yè)發(fā)生信貸風險前有顯著預警作用的且敏感度較高的指標,運用系統(tǒng)動力學的方法,結(jié)合文獻研究的結(jié)果,構(gòu)建反映企業(yè)系統(tǒng)動力學模型,完整全面地描述中小企業(yè)信貸風險的演變過程及發(fā)展路徑及變量間的相互關(guān)系,并構(gòu)建反映信貸風險預警指標的系統(tǒng)流圖。然后通過獲取企業(yè)歷年的財務數(shù)據(jù)對流位變量進行賦值,同時計算常量,并得出相應的表函數(shù),之后運用Vensim軟件進行仿真模擬,首先是對模型的合理有效性進行相關(guān)的歷史檢驗,通過檢驗后預測中小企業(yè)在未來幾年的關(guān)鍵財務預警指標變化情況,并將2014年《企業(yè)績效評價標準值》作為預警閾值,分析預測數(shù)據(jù)與預警標準值的關(guān)系,確定企業(yè)所存在的風險大小,這樣我們就構(gòu)建一個完整全面的風險預警系統(tǒng)。通過此系統(tǒng)我們可以確定企業(yè)各項能力是否正常及可能存在的問題,從而得出企業(yè)未來是否應該得到銀行貸后部門的重點關(guān)注。最后本文選擇江西當?shù)刂腗企業(yè)來驗證模型的有效性,將系統(tǒng)運用到實際的企業(yè)中,在實際的運用中不斷調(diào)適模型,使模型更符合企業(yè)的現(xiàn)實狀況,并得出結(jié)論:M企業(yè)獲利和償債能力表現(xiàn)良好,各項財務指標均處于行業(yè)平均及以上,而營運能力則存在一定的風險,尤其是存貨及總資產(chǎn)的運營效率,在未來五年內(nèi),銀行應對其保持持續(xù)跟蹤監(jiān)測,并且可以每個季度都對對營運能力的指標進行評測,防止其突然惡化,引發(fā)獲利能力和償債能力的風險。
【關(guān)鍵詞】：中小企業(yè) 信貸風險 財務危機 銀行 預警系統(tǒng) 系統(tǒng)動力學
【學位授予單位】：南昌大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F275;F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 第1章 緒論7-17
• 1.1 選題背景與意義7-9
• 1.1.1 選題背景7-8
• 1.1.2 選題意義8-9
• 1.2 文獻綜述9-12
• 1.2.1 國外研究情況9-10
• 1.2.2 國內(nèi)研究情況10-11
• 1.2.3 研究綜述小結(jié)11-12
• 1.3 主要研究內(nèi)容與研究方法12-15
• 1.3.1 研究內(nèi)容12-13
• 1.3.2 研究方法13
• 1.3.3 論文結(jié)構(gòu)與研究的技術(shù)路線13-15
• 1.4 論文可能取得的創(chuàng)新之處15-17
• 第2章 相關(guān)理論簡述17-22
• 2.1 相關(guān)概念17-18
• 2.1.1 中小企業(yè)17
• 2.1.2 系統(tǒng)動力學17-18
• 2.2 系統(tǒng)動力學的優(yōu)勢18-19
• 2.3 系統(tǒng)動力學建模特點19
• 2.4 建立模型的一般步驟19-21
• 2.5 SD用于信貸風險預警的可行性分析21
• 2.6 本章小結(jié)21-22
• 第3章 中小企業(yè)貸款風險預測模型的構(gòu)建22-40
• 3.1 基于系統(tǒng)動力學的預測模型目標22
• 3.2 確定系統(tǒng)邊界22-23
• 3.3 預測指標的選擇23
• 3.4 子系統(tǒng)的構(gòu)建23-38
• 3.4.1 企業(yè)獲利能力子系統(tǒng)24-29
• 3.4.2 企業(yè)償債能力子系統(tǒng)29-35
• 3.4.3 企業(yè)營運能力子系統(tǒng)35-37
• 3.4.4 預測指標的流圖37-38
• 3.5 系統(tǒng)警界線/閾值的選擇38-39
• 3.6 本章小結(jié)39-40
• 第4章 預測模型的實證應用40-57
• 4.1 M股份有限公司簡介40-41
• 4.2 模型基本模擬的假設(shè)與參數(shù)的估計41-47
• 4.2.1 模型假設(shè)41-44
• 4.2.2 相關(guān)參數(shù)及表函數(shù)的確定:44-47
• 4.3 模型的檢驗47-50
• 4.3.1 直觀檢驗47-48
• 4.3.2 單位一致性檢驗48
• 4.3.3 歷史數(shù)據(jù)檢驗48-50
• 4.4 仿真預測結(jié)果及分析50-54
• 4.4.1 仿真預測結(jié)果50
• 4.4.2 模型結(jié)果的預警分析50-51
• 4.4.3 盈利能力的分析51-52
• 4.4.4 償債能力的分析52
• 4.4.5 營運能力分析52-54
• 4.5 銀行應對中小企業(yè)信貸風險的對策54-56
• 4.6 本章小結(jié)56-57
• 第5章 結(jié)論與展望57-59
• 5.1 全文總結(jié)57-58
• 5.2 不足與展望58-59
• 致謝59-60
• 參考文獻60-62

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本文編號：344272