本文關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行信貸集中風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)濟(jì)資本管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自上世紀(jì)80年代以來(lái)，金融全球化和自由化進(jìn)程不斷推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)資本管理逐漸成為風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。這種管理方法不但能提升商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)控制水準(zhǔn)，而且可以充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本在績(jī)效考核和資源配置方面的功能，推動(dòng)商業(yè)銀行向現(xiàn)代化銀行轉(zhuǎn)變。然而，從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展歷程以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)看，過(guò)去銀行業(yè)的幾次危機(jī)都顯示出信貸集中風(fēng)險(xiǎn)給銀行的經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)巨大威脅，商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的管理面臨新的挑戰(zhàn)。城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的特殊群體，其規(guī)模較小和地域性較強(qiáng)的特點(diǎn)增加了它們信貸集中的可能性，對(duì)這部分特殊群體的信貸集中情況進(jìn)行研究，進(jìn)而計(jì)量更準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)資本不僅可以促進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的變革，還為推動(dòng)中國(guó)金融業(yè)的改革提供參考。 本文回顧國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)信貸集中和經(jīng)濟(jì)資本問(wèn)題的研究成果，闡述信貸集中和經(jīng)濟(jì)資本的涵義和關(guān)系，羅列了信貸集中的客戶集中度和行業(yè)集中度的幾種度量方法，以及各自的優(yōu)缺點(diǎn)、適用性，介紹了目前經(jīng)濟(jì)資本的常用的計(jì)量方法以及考慮信貸集中度的經(jīng)濟(jì)資本度量新方法。在此基礎(chǔ)上，，首先運(yùn)用最大單一客戶貸款比例、最大十家客戶貸款比例和HHI指數(shù)對(duì)北京銀行、南京銀行和寧波銀行三家城市商業(yè)銀行的客戶集中情況進(jìn)行分析；其次運(yùn)用規(guī)模集中指數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)集中指數(shù)研究三家銀行貸款規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)的集中情況。再次，運(yùn)用漸進(jìn)單因子模型和二項(xiàng)式擴(kuò)展技術(shù)分別對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行度量，并比較計(jì)量結(jié)果。 研究結(jié)果表明，三家銀行的客戶集中度不明顯，但行業(yè)集中度較為顯著；運(yùn)用二項(xiàng)式擴(kuò)展技術(shù)計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資本普遍大于運(yùn)用漸進(jìn)單因子模型計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資本，說(shuō)明信貸風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)集中對(duì)經(jīng)濟(jì)資本造成了影響；城市商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范不到位，主要表現(xiàn)為銀行計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備不足。
【關(guān)鍵詞】：信貸集中 經(jīng)濟(jì)資本 ASRF模型 二項(xiàng)式擴(kuò)展技術(shù)
【學(xué)位授予單位】：杭州電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 1 緒論10-18
• 1.1 論文研究背景及意義10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述11-17
• 1.2.1 國(guó)外研究11-13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究13-16
• 1.2.3 文獻(xiàn)評(píng)述16-17
• 1.3 本文分析框架及創(chuàng)新點(diǎn)17-18
• 2 信貸集中度和經(jīng)濟(jì)資本理論概述18-21
• 2.1 信貸集中的涵義18
• 2.2 信貸集中的成因18-19
• 2.3 經(jīng)濟(jì)資本的涵義19
• 2.4 相關(guān)理論基礎(chǔ)19-21
• 2.4.1 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論19
• 2.4.2 資本資產(chǎn)定價(jià)理論19-20
• 2.4.3 VaR 理論20-21
• 3 信貸集中度和經(jīng)濟(jì)資本的主要計(jì)量方法21-29
• 3.1 信貸集中度計(jì)量方法21-25
• 3.1.1 客戶集中度的計(jì)量方法21-22
• 3.1.2 行業(yè)集中度的計(jì)量方法22-25
• 3.2 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法25-29
• 3.2.1 巴塞爾協(xié)議的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法25-26
• 3.2.2 考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法26-29
• 4 城市商業(yè)銀行信貸集中度的計(jì)量和分析29-39
• 4.1 城市商業(yè)銀行的特點(diǎn)29-30
• 4.2 數(shù)據(jù)的選取30
• 4.3 客戶集中度的計(jì)量30-33
• 4.3.1 最大單一客戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例30-31
• 4.3.2 HHI 指數(shù)31-33
• 4.4 行業(yè)集中度的計(jì)量和分析33-39
• 4.4.1 規(guī)模集中指數(shù)33-34
• 4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)集中指數(shù)34-39
• 5 城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量和分析39-43
• 5.1 數(shù)據(jù)的選取39
• 5.2 計(jì)量結(jié)果39-43
• 5.2.1 平均違約率、平均違約損失率和行業(yè)相關(guān)性39
• 5.2.2 資產(chǎn)池的分集評(píng)分39-40
• 5.2.3 違約分布和預(yù)期損失40-41
• 5.2.4 經(jīng)濟(jì)資本的比較41-43
• 6 結(jié)論和建議43-47
• 6.1 實(shí)證結(jié)論43-44
• 6.1.1 城市商業(yè)銀行信貸集中度風(fēng)險(xiǎn)研究的結(jié)論43-44
• 6.1.2 城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的結(jié)論44
• 6.2 原因分析44
• 6.3 政策建議44-47
• 6.3.1 建立健全信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系45
• 6.3.2 推進(jìn)城市商業(yè)銀行股份制改造，完善公司治理結(jié)構(gòu)45
• 6.3.3 強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)資本管理理念和人才的培養(yǎng)45-46
• 6.3.4 實(shí)施以行業(yè)集中度為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)資本管理46-47
• 致謝47-48
• 參考文獻(xiàn)48-51
• 附錄 A 附表51-52
• 附錄 B 攻讀碩士學(xué)位期間研究成果52

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王勝邦;朱平頻;;關(guān)注商業(yè)銀行的貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)[J];銀行家;2007年04期

2 陳紅艷;張桂霞;;商業(yè)銀行信貸集中行為探討[J];財(cái)會(huì)月刊;2007年11期

3 顏廷峰;賈超群;孔晶晶;;商業(yè)銀行信貸集中的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋、影響及對(duì)策研究[J];廣西金融研究;2007年10期

4 巴曙松;陳劍;;貸款集中度風(fēng)險(xiǎn):當(dāng)前信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的關(guān)鍵因素[J];金融管理與研究;2010年08期

5 劉琦;;我國(guó)商業(yè)銀行信貸集中問(wèn)題分析[J];海南金融;2007年01期

6 顏廷峰;潘淑娟;賈超群;;商業(yè)銀行信貸集中的調(diào)查與思考——基于安徽省數(shù)據(jù)的實(shí)證研究[J];海南金融;2007年10期

7 李紅俠;;商業(yè)銀行貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型與實(shí)證研究[J];海南金融;2010年02期

8 梁偉;經(jīng)濟(jì)資本:商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心[J];經(jīng)濟(jì)問(wèn)題;2005年09期

9 魏文彪;;經(jīng)濟(jì)資本:商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)革命[J];金融理論與實(shí)踐;2007年01期

10 王海霞;;銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與客戶貸款集中度——基于城市商業(yè)銀行的實(shí)證分析[J];金融理論與實(shí)踐;2009年11期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 崔光華;商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理問(wèn)題研究[D];南開(kāi)大學(xué);2009年

2 張雪峰;歐美商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究[D];吉林大學(xué);2012年

3 陳強(qiáng);中國(guó)銀行業(yè)信用集中風(fēng)險(xiǎn)研究[D];山東大學(xué);2014年

  本文關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行信貸集中風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)濟(jì)資本管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：342240