本文關(guān)鍵詞：基于徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的白銀現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：一直以來,對(duì)經(jīng)濟(jì)中各種商品和證券價(jià)格的預(yù)測(cè)研究沒有停止過,預(yù)測(cè)的方法也在不斷改進(jìn)。近些年來,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)越來越多地被用于價(jià)格序列分析和預(yù)測(cè)。其中,徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以其學(xué)習(xí)收斂速度快,能夠模擬任何非線性函數(shù)的特性,在黃金、股票價(jià)格和貨運(yùn)量等預(yù)測(cè)中受到重視。但是,在白銀現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)方面的相關(guān)研究還很少�；诖�,本文根據(jù)白銀現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的特點(diǎn)及徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原理和結(jié)構(gòu),建立相應(yīng)的徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型并進(jìn)行實(shí)證分析。論文主要分為以下四個(gè)部分:首先,本文梳理了市場(chǎng)有效性、白銀現(xiàn)貨相關(guān)理論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)知識(shí),詳細(xì)介紹了市場(chǎng)有效性的分類及判別方法,并初步探討了白銀現(xiàn)貨價(jià)格的影響因素及預(yù)測(cè)基礎(chǔ)。其次,從定性和定量的角度分析了徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于白銀現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)研究的適用性。運(yùn)用時(shí)間序列分析的方法對(duì)白銀現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)特征進(jìn)行了研究,在此基礎(chǔ)上使用“過濾檢驗(yàn)”方法證明了徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于白銀現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)的可行性;通過對(duì)徑向基網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)及優(yōu)勢(shì)的闡述,論證了徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于白銀現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)的適合性。再次,根據(jù)文獻(xiàn)綜述中提到的前人研究的不足,提出了設(shè)計(jì)徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)白銀現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè),解決了如何對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理、安排模型步驟及程序?qū)崿F(xiàn)等問題,并對(duì)模型誤差判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了選擇。最后,根據(jù)設(shè)計(jì)好的網(wǎng)絡(luò)模型,選取數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析,得到了各種樣本容量下的最佳參數(shù)值和預(yù)測(cè)誤差,進(jìn)而通過判斷分析得到最適合的樣本容量,并與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行比較,驗(yàn)證了徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)越性。
【關(guān)鍵詞】：徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 白銀現(xiàn)貨 預(yù)測(cè)
【學(xué)位授予單位】：燕山大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：TP183;F831.54
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第1章 緒論10-19
• 1.1 選題背景及研究意義10-12
• 1.1.1 選題背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-17
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀12-13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀13-16
• 1.2.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述16-17
• 1.3 主要研究?jī)?nèi)容及方法17-19
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容17-18
• 1.3.2 研究方法18-19
• 第2章 本文相關(guān)理論19-30
• 2.1 有效市場(chǎng)理論19-22
• 2.1.1 有效市場(chǎng)理論的發(fā)展歷程19-20
• 2.1.2 有效市場(chǎng)的分類20-22
• 2.2 白銀現(xiàn)貨相關(guān)概念22-25
• 2.2.1 白銀現(xiàn)貨概念及簡(jiǎn)介22-23
• 2.2.2 白銀價(jià)格預(yù)測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)23-25
• 2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述25-29
• 2.3.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程25-26
• 2.3.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)26-28
• 2.3.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)28-29
• 2.4 本章小結(jié)29-30
• 第3章 徑向基網(wǎng)絡(luò)用于白銀現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)的適用性分析30-40
• 3.1 基于白銀現(xiàn)貨市場(chǎng)的適用性分析30-35
• 3.1.1 白銀現(xiàn)貨價(jià)格的走勢(shì)特征30-33
• 3.1.2 白銀市場(chǎng)有效性分析33-35
• 3.2 基于徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的適用性分析35-38
• 3.2.1 徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)35-36
• 3.2.2 徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于白銀現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)的優(yōu)勢(shì)36-38
• 3.3 本章小結(jié)38-40
• 第4章 基于徑向基網(wǎng)絡(luò)的白銀現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)模型設(shè)計(jì)40-45
• 4.1 模型設(shè)計(jì)背景40
• 4.2 數(shù)據(jù)分析40-42
• 4.2.1 數(shù)據(jù)來源和樣本選擇40-41
• 4.2.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理41-42
• 4.3 模型設(shè)計(jì)42-44
• 4.3.1 模型步驟42-43
• 4.3.2 程序?qū)崿F(xiàn)43-44
• 4.4 本章小結(jié)44-45
• 第5章 實(shí)證分析45-64
• 5.1 數(shù)據(jù)收集與預(yù)處理45-46
• 5.2 數(shù)據(jù)分組46-47
• 5.3 樣本1分析47-51
• 5.3.1 訓(xùn)練組(樣本 1)樣本分析47-48
• 5.3.2 測(cè)試組(樣本 1)樣本分析48-49
• 5.3.3 預(yù)測(cè)組(樣本 1)誤差分析49-51
• 5.4 樣本2分析51-55
• 5.4.1 訓(xùn)練組(樣本 2)樣本分析51-52
• 5.4.2 測(cè)試組(樣本 2)樣本分析52-53
• 5.4.3 預(yù)測(cè)組(樣本 2)誤差分析53-55
• 5.5 樣本3分析55-58
• 5.5.1 訓(xùn)練組(樣本 3)樣本分析55-56
• 5.5.2 測(cè)試組(樣本 3)樣本分析56-57
• 5.5.3 預(yù)測(cè)組(樣本 3)誤差分析57-58
• 5.6 三種容量樣本實(shí)證結(jié)果比較58-60
• 5.7 與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)比分析60-62
• 5.8 模型有效性分析62
• 5.9 本章小結(jié)62-64
• 結(jié)論64-66
• 參考文獻(xiàn)66-69
• 附錄69-75
• 攻讀碩士學(xué)位期間承擔(dān)的科研任務(wù)與主要成果75-76
• 致謝76-77
• 作者簡(jiǎn)介77

【參考文獻(xiàn)】

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1 魏忠;;近代上海標(biāo)金期貨市場(chǎng)的實(shí)證分析——基于上海標(biāo)金期貨市場(chǎng)與倫敦白銀市場(chǎng)之關(guān)系的視角[J];財(cái)經(jīng)研究;2008年10期

2 趙宏鄒,雯汪浩;證券市場(chǎng)預(yù)測(cè)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;1997年06期

3 王旭東,邵惠鶴;RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論及其在控制中的應(yīng)用[J];信息與控制;1997年04期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 蘇匡;基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的有效性研究[D];武漢理工大學(xué);2010年

2 唐成曉;基于極值理論的白銀期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];浙江工商大學(xué);2012年

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本文編號(hào)：341293