本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)Ornstein-Uhlenback過程下新型期權(quán)定價(jià)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：期權(quán)定價(jià)問題是金融應(yīng)用數(shù)學(xué)領(lǐng)域上的核心問題之一,也是最復(fù)雜的問題之一.20世紀(jì)70年代,Black和Scholes發(fā)表了關(guān)于期權(quán)定價(jià)的開創(chuàng)性論文,得到了著名的Black-Scholes公式.近年來,金融市場得到了迅速的發(fā)展,新型期權(quán)已成為當(dāng)今社會(huì)期權(quán)定價(jià)研究中的熱點(diǎn)問題之一.隨著各種新型期權(quán)在金融市場中的應(yīng)用,對(duì)新型期權(quán)進(jìn)行合理的定價(jià)已經(jīng)成為金融數(shù)學(xué)研究的重要內(nèi)容之一.本文建立分?jǐn)?shù)Ornstein-Uhlenback(簡稱O-U)過程下金融市場數(shù)學(xué)模型,利用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)和保險(xiǎn)精算方法,研究新型期權(quán)的定價(jià)問題.全文共分五章.第一章介紹期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展及研究現(xiàn)狀、選題依據(jù)以及研究的主要內(nèi)容.第二章介紹分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的定義及其性質(zhì),泊松過程的定義及性質(zhì),同時(shí)介紹分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)及歐式期權(quán)的保險(xiǎn)精算方法.第三章假設(shè)股票價(jià)格服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散O-U過程,建立金融市場數(shù)學(xué)模型,利用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)和保險(xiǎn)精算方法,得到了冪型期權(quán)的定價(jià)公式.第四章假設(shè)股票價(jià)格、公司價(jià)值均服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散O-U過程,且公司存在違約風(fēng)險(xiǎn),建立金融市場數(shù)學(xué)模型,利用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)和保險(xiǎn)精算方法,得到了可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)公式.第五章總結(jié)本文的主要研究結(jié)果,并且提出還需進(jìn)一步研究的問題.
【關(guān)鍵詞】：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散O-U過程 冪型期權(quán) 可轉(zhuǎn)換債券 保險(xiǎn)精算方法
【學(xué)位授予單位】：西安工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：O211.6;F830.9
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 1 緒論7-13
• 1.1 期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展及其現(xiàn)狀7-9
• 1.2 新型期權(quán)的定價(jià)理論的發(fā)展及其現(xiàn)狀9-11
• 1.3 選題依據(jù)11
• 1.4 本文研究的主要內(nèi)容11-13
• 2 預(yù)備知識(shí)13-17
• 2.1 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的定義及其相關(guān)性質(zhì)13
• 2.2 泊松過程的定義及其相關(guān)性質(zhì)13-14
• 2.3 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)積分理論14-15
• 2.4 歐式期權(quán)定價(jià)的保險(xiǎn)精算方法15-17
• 3 分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散O-U過程下冪型期權(quán)定價(jià)17-27
• 3.1 金融市場數(shù)學(xué)模型17-20
• 3.2 歐式冪型期權(quán)定價(jià)20-25
• 3.3 小結(jié)25-27
• 4 分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散O-U過程下具有違約風(fēng)險(xiǎn)的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)27-35
• 4.1 金融市場數(shù)學(xué)模型27-29
• 4.2 具有違約風(fēng)險(xiǎn)的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)公式29-33
• 4.3 小結(jié)33-35
• 5 結(jié)論35-37
• 本文的主要結(jié)論35
• 進(jìn)一步研究的問題35-37
• 參考文獻(xiàn)37-41
• 作者攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文清單41
• 參與的科研項(xiàng)目41-43
• 致謝43

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