破產(chǎn)理論是風(fēng)險理論中的主要研究課題。經(jīng)典的破產(chǎn)模型是指不考慮利率、投資收益率、通貨膨脹、運營費用和保單紅利等因素的破產(chǎn)模型。在實際生活中，在我們向保險公司提出索賠要求的時候，保險公司總能找到各種各樣的理由拖延保險金的賠付。也就是說，被保險人提出索賠的時間與保險公司的實際賠付時間往往是不一致的。保險公司的行為實際上變相提高了自己的收益，降低了自己的風(fēng)險。當(dāng)然這種行為我們并不鼓勵，但暫且拋開保險公司的誠信問題，本文將重點關(guān)注該實際行為對保險公司的破產(chǎn)概率的具體影響。經(jīng)典的破產(chǎn)模型通常假設(shè)理賠次數(shù)過程符合泊松過程，其兩次事件之間的等待時間符合指數(shù)分布。本文將對這一條件進行改進，使事件在到達時附加一個拖延支付的時間，使得理賠次數(shù)過程更符合保險公司在保險賠付時的一些實際行為。文中首先簡單介紹了經(jīng)典破產(chǎn)模型中的一些主要理論和研究成果，然后具體的講解了在考慮保險公司拖延支付保險金的這一因素后，如何逐步建立相應(yīng)的破產(chǎn)模型。根據(jù)保險公司的拖延行為，對拖延時間分開三種情況進行討論。其中，前兩種情況是拖延時間較為具體的情況。文中分別給出了兩種情況下用調(diào)節(jié)系數(shù)表示拖延支付下的破產(chǎn)概率的方法，以及分別建立了拖延... 

【文章來源】：華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
第1章 緒論
第2章 經(jīng)典破產(chǎn)模型
    2.1 模型概述
    2.2 破產(chǎn)概率
第3章 拖延支付下的破產(chǎn)模型
    3.1 模型概述
    3.2 拖延支付時間Di 為常數(shù)的情況
    3.3 拖延支付時間Di =Yi 1的情況
    3.4 拖延支付時間Di 服從一般分布的情況及一些近似結(jié)果
    3.5 本章小結(jié)
第4章 實際數(shù)據(jù)計算
    4.1 數(shù)據(jù)說明
    4.2 數(shù)據(jù)分析與計算
    4.3 本章小結(jié)
總結(jié)
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
附錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]齊次泊松過程的幾個新的判定條件[J]. 何朝兵.  淮陰工學(xué)院學(xué)報. 2008(05)
[2]有關(guān)推廣的Poisson風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[J]. 高珊,曹曉敏.  曲阜師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2006(02)
[3]復(fù)合更新風(fēng)險模型下的破產(chǎn)概率[J]. 孔繁超,曹龍,王金亮.  大學(xué)數(shù)學(xué). 2005(03)
[4]保險公司賠付及破產(chǎn)的隨機模擬與分析[J]. 孫立娟,顧嵐.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 1999(04)
[5]Poisson過程的特征[J]. 邱德華.  衡陽師專學(xué)報(自然科學(xué)). 1998(06)
[6]Poisson過程作為更新過程的若干新的特征刻畫[J]. 成世學(xué).  高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯（中文版）. 1998(03)



本文編號：3275837