鑒于隨著市場(chǎng)有效性的增強(qiáng),作為量化投資技術(shù)分析中重要指標(biāo)之一的傳統(tǒng)移動(dòng)平均線策略逐漸失效。基于凸組合思路構(gòu)建改進(jìn)移動(dòng)平均線策略,并給出了策略交易規(guī)則。對(duì)2005年10月17日—2017年12月31日的日收盤價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行不同日期參數(shù)的均線策略回測(cè)檢驗(yàn),結(jié)果表明:基于凸組合的移動(dòng)平均線策略表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)移動(dòng)平均線策略,日期參數(shù)組合5～20的凸組合策略表現(xiàn)最好,基于凸組合的移動(dòng)平均線策略具有較好的應(yīng)用價(jià)值。 

【文章來源】：北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,46(02)北大核心

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
引 言
1 基于凸組合的移動(dòng)平均線策略
2 實(shí)證及結(jié)果分析
    2.1 數(shù)據(jù)選取及實(shí)驗(yàn)假設(shè)
    2.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)
        （1） 平均年化收益率 （average annual yield）
        （2） 超額收益率 （excess yield）
        （3） 勝率 （winning percentage）
        （4） 盈虧比 （win to lose ratio）
        （5） 最大回撤 （maximum drawdown）
        （6） 夏普比率 （Sharpe radio）
    2.3 結(jié)果與討論
3 結(jié)論及展望


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于移動(dòng)平均線改進(jìn)的多元非線性回歸模型[J]. 李馨旖,周清.  首都師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(03)
[2]基于移動(dòng)平均線組合和支持向量機(jī)的股市趨勢(shì)研究[J]. 簡(jiǎn)清明,曾黃麟.  計(jì)算機(jī)應(yīng)用與軟件. 2011(12)
[3]圖形技術(shù)分析的信息含量[J]. 陳卓思,宋逢明.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2005(09)
[4]移動(dòng)平均線有用嗎?——基于上證指數(shù)的實(shí)證研究[J]. 孫碧波.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2005(02)



本文編號(hào)：3033713