發(fā)布時間：2020-12-19 16:02

　　本文中,保險人被許可投資于三種金融資產(chǎn):一個可違約公司零息債券,一個無違約風險的儲蓄賬戶和一個股票.其中,股票的即時回報率由Ornstein-Uhlenbeck過程來刻畫.保險人的目標是最大化終值財富的指數(shù)期望效用.我們將此優(yōu)化問題分解為違約前和違約后兩個問題,通過動態(tài)規(guī)劃原理,然后求解對應的HJB方程,得到了最優(yōu)策略和最優(yōu)值函數(shù)的顯式解. 

【文章來源】：應用概率統(tǒng)計. 2019年02期 北大核心

【文章頁數(shù)】：15 頁


本文編號：2926183