<正>目前投資經(jīng)理人更多地依靠科學(xué)的分析、程序及結(jié)構(gòu)化的方式獲取市場投資的機(jī)遇和價(jià)值。這其中重要的是獲取較高股票收益率的同時,減低投資組合收益的不確定,即實(shí)際收益率與期望收益率偏離的幅度。本文使用股票歷史收益率數(shù)據(jù)建立一個二元的貝葉斯模型分類器,結(jié)合主動投資管理和被動投資管理,使用四種方法比較夏普比率和收益率,來衡量最終股票投資的效果。 

【文章來源】：財(cái)務(wù)與會計(jì). 2019年04期 第80-81頁 北大核心

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
（一） 數(shù)據(jù)來源與模型假設(shè)
（二） 模型的理論和構(gòu)建



本文編號：2903583