自1991年10月國內(nèi)成立了武漢證券投資基金和深圳南山風(fēng)險(xiǎn)投資基金,標(biāo)志著中國證券投資基金開始形成,在過去的20年時(shí)間里,不論是從基金資產(chǎn)管理規(guī)模還是從可供選擇的證券投資類型來看,中國證券投資基金都經(jīng)歷了翻天覆地的變化。截至2011年12月31日,我國全部證券投資基金的資產(chǎn)凈值合計(jì)21918.40億元,基金份額規(guī)�？傆�(jì)為26509.93億份,基金管理規(guī)模和份額的發(fā)展速度令世人矚目。在基金發(fā)展的早期階段,我國是以發(fā)展封閉式基金為主并取得了較大發(fā)展,截至2011年12月31日,我國總共成立了55只封閉式基金和964只開放式基金。在基金發(fā)展方向上,我國也是合乎西方國家基金投資發(fā)展路徑,基金發(fā)展也是逐步由封閉式基金向開放式基金轉(zhuǎn)變。2001年9月21日我國第一只開放式基金華安創(chuàng)新成立,在之后10年的時(shí)間里,我國基金行業(yè)的主角是開放式基金。截至2011年12月31日,我國開放式基金資產(chǎn)凈值合計(jì)為20693.45億元,占全部基金資產(chǎn)凈值的94.41%,份額規(guī)模合計(jì)25147.80億份,占全部基金份額規(guī)模的94.86%。相比較而言,無論是從基金份額還是基金總規(guī)模來看,自2001年成立第一只開放式基金... 

【文章來源】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 引言
    1.1 論文選題背景及研究意義
    1.2 研究思路和研究方法
    1.3 基本框架與本文創(chuàng)新之處
        1.3.1 基本框架
        1.3.2 本文創(chuàng)新之處
2. 文獻(xiàn)綜述
    2.1 國外文獻(xiàn)綜述
    2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
3. 開放式證券投資基金的概念和發(fā)展現(xiàn)狀
    3.1 開放式證券投資基金的基本概念
    3.2 我國開放式證券投資基金的發(fā)展現(xiàn)狀
    3.3 開放式證券投資基金運(yùn)作特征
4. 開放式證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)理論綜述
    4.1 開放式證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)理論基礎(chǔ)
        4.1.1 資產(chǎn)組合理論
        4.1.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
        4.1.3 市場(chǎng)效率假說
    4.2 開放式證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)及模型
        4.2.1 基金資產(chǎn)凈值和收益率
        4.2.2 開放式證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)度量
        4.2.3 基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)
        4.2.4 開放式證券投資基金選股能力和擇時(shí)能力評(píng)價(jià)模型
        4.2.5 開放式證券投資基金業(yè)績(jī)持續(xù)性評(píng)價(jià)模型
5. 開放式證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)證分析
    5.1 實(shí)證研究設(shè)計(jì)
        5.1.1 研究對(duì)象及資料來源
        5.1.2 市場(chǎng)基準(zhǔn)組合的構(gòu)建
        5.1.3 無風(fēng)險(xiǎn)收益率的確定
    5.2 基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益實(shí)證分析
    5.3 基金經(jīng)理選股以及擇時(shí)能力實(shí)證分析
    5.4 基金業(yè)績(jī)持續(xù)性實(shí)證分析
        5.4.1 參數(shù)檢驗(yàn)方法（回歸法）
        5.4.2 非參數(shù)檢驗(yàn)方法（Z檢驗(yàn)）
6. 研究結(jié)論與政策建議
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 政策建議
參考文獻(xiàn)
后記
致謝
在讀期間科研成果目錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國股票型開放式基金績(jī)效評(píng)估的實(shí)證研究[J]. 郭樹華.  云南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2011(05)
[2]我國開放式指數(shù)基金績(jī)效的實(shí)證研究──基于2008至2010年度數(shù)據(jù)的分析[J]. 余偉.  企業(yè)導(dǎo)報(bào). 2011(07)
[3]開放式基金績(jī)效評(píng)價(jià)的四因素模型實(shí)證研究[J]. 薛圣召,管曉永.  金融教學(xué)與研究. 2011(01)
[4]我國開放式基金業(yè)績(jī)持續(xù)性、經(jīng)理選股和擇時(shí)能力——基于2005～2009數(shù)據(jù)[J]. 林兢,陳樹華.  經(jīng)濟(jì)管理. 2011(02)
[5]對(duì)于我國開放式基金績(jī)效歸屬問題的實(shí)證分析[J]. 呂程.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2010(15)
[6]市場(chǎng)波動(dòng)中的中國開放式基金是否存在選股擇時(shí)能力——分時(shí)段下的比較研究[J]. 周夏,張會(huì)敏,王行均.  時(shí)代金融. 2010(05)
[7]基于T-M模型的我國開放式基金擇時(shí)與選股能力實(shí)證研究[J]. 魏立波.  北京交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2010(02)
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[9]開放式基金的績(jī)效評(píng)估方法[J]. 孫茂輝,沈雯.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì). 2009(24)
[10]我國證券投資基金績(jī)效評(píng)估的實(shí)證研究[J]. 胡金娥,楊萬榮.  北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2009(04)

博士論文
[1]中國開放式基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)研究[D]. 段文軍.中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2005

碩士論文
[1]開放式基金績(jī)效評(píng)估[D]. 方甌華.復(fù)旦大學(xué) 2009



本文編號(hào)：2902086