本文利用2008—2016年我國196家銀行的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù),根據(jù)銀行體系內(nèi)部相互借貸網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)特征,利用加權(quán)無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)模型模擬構(gòu)建我國銀行體系的內(nèi)部相互借貸網(wǎng)絡(luò),并在此基礎(chǔ)上分析銀行體系內(nèi)部相互借貸及銀行對房地產(chǎn)貸款重疊對銀行體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。分析發(fā)現(xiàn)僅銀行內(nèi)部相互借貸難以引發(fā)嚴(yán)重的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),然而加之房地產(chǎn)價(jià)格下跌將極大增加系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和危害度。通過動態(tài)比較研究歷年銀行體系對房地產(chǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)敞口可知,房地產(chǎn)價(jià)格變動導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能的安全邊界逐年升高。然而,我國房地產(chǎn)市場對銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響仍然不可忽略,房地產(chǎn)調(diào)控和全視角的金融監(jiān)管對防范金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)依然具有重要意義。
【文章目錄】：
一、引 言
二、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    （一） 金融傳染的界定
    （二） 銀行體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染渠道
    （三） 銀行體系內(nèi)部相互借貸的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
    （四） 銀行體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    （五） 房地產(chǎn)業(yè)與銀行體系風(fēng)險(xiǎn)
三、銀行體系內(nèi)部相互借貸網(wǎng)絡(luò)的生成
四、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染建模
五、模擬實(shí)證研究
    （一） 數(shù)據(jù)
    （二） 模擬實(shí)證結(jié)果
        1.初始沖擊為某家銀行破產(chǎn)
        2.初始沖擊為涉房資產(chǎn)貶值
六、結(jié)論及建議

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：2877348