近年來,我國許多大城市房地產(chǎn)價格持續(xù)快速的增長,使得房地產(chǎn)的銷售價格、出租價格與居民的收入水平出現(xiàn)不平衡。房地產(chǎn)業(yè)的反彈,使得房地產(chǎn)泡沫再度出現(xiàn),房地產(chǎn)價格已經(jīng)成為我國當(dāng)今社會一個重要的話題,房地產(chǎn)價格的持續(xù)高升已經(jīng)成為我國政府急待解決的一個問題。目前我國政府已經(jīng)采取一系列的調(diào)控來抑制房價的增長,雖說部分城市的房價少有回落,但是,整體上看,我國的房地產(chǎn)價格仍處于偏高的狀態(tài),而且,部分城市的房價仍有上升的趨勢。房地產(chǎn)價格仍然是我國政府、企業(yè)、科研人員重點關(guān)注的話題,研究房地產(chǎn)價格的發(fā)展規(guī)律對解決我國房地產(chǎn)業(yè)泡沫問題有著重要的作用。 本文以時間序列為主要的研究工具,首先從房地產(chǎn)價格理論入手,介紹房地產(chǎn)價格的含義和特征,從不同的方面對影響我國房地產(chǎn)價格的因素進(jìn)行分析。文章重點是通過對我國歷年房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,利用時間序列建立我國房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)的求和自回歸移動平均時間模型,并進(jìn)行預(yù)測。主要內(nèi)容包括：第一章緒論部分,介紹研究的背景、意義和目的,國內(nèi)外研究現(xiàn)狀；第二章房地產(chǎn)價格的理論分析,給出了房地產(chǎn)價格的定義及對影響我國房地產(chǎn)價格的因素進(jìn)行分析；第三章通過時間序列的基本理論,給出求和自回歸移動平均時間序列的建模過程；第四章為文章的中心部分,建立我國房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)的求和自回歸移動平均時間序列模型,對我國的房地產(chǎn)的銷售價格指數(shù)進(jìn)行預(yù)測。結(jié)論,結(jié)合對我國房地產(chǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀及對今后發(fā)展趨勢分析,提出幾點關(guān)于我國調(diào)控房地產(chǎn)價格的政策措施的個人建議。
【學(xué)位單位】：東北林業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2012
【中圖分類】：F293.3;F224
【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景、目的和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究的目的
        1.1.3 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)的相關(guān)理論綜述
    1.3 論文研究方法及技術(shù)路線
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 技術(shù)路線
2 房地產(chǎn)價格理論
    2.1 房地產(chǎn)價格的含義與特征
        2.1.1 房地產(chǎn)價格的含義
        2.1.2 房地產(chǎn)價格的特征
    2.2 房地產(chǎn)價格形成的機制
        2.2.1 房地產(chǎn)生產(chǎn)價格機制
        2.2.2 房地產(chǎn)價格政府政策形成機制
        2.2.3 房地產(chǎn)價格市場供求機制
    2.3 房地產(chǎn)價格變化與市場供求之間的關(guān)系
        2.3.1 房地產(chǎn)價格與房屋供給之間的關(guān)系
        2.3.2 住宅價格與住宅需求量之間的關(guān)系
    2.4 影響我國房地產(chǎn)價格的因素
        2.4.1 國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)值
        2.4.2 居民收入水平
        2.4.3 物價水平
        2.4.4 貨幣供應(yīng)
        2.4.5 利率
        2.4.6 匯率
        2.4.7 其他因素
    2.5 本章小結(jié)
3 ARIMA模型
    3.1 ARIMA模型的結(jié)構(gòu)
    3.2 ARIMA模型的建模
        3.2.1 判斷序列的平穩(wěn)性
        3.2.2 差分運算
        3.2.3 對平穩(wěn)的差分序列進(jìn)行白噪聲檢驗
        3.2.4 對平穩(wěn)的差分序列擬合ARIMA模型
        3.2.5 模型檢驗
        3.2.6 模型的預(yù)測
    3.3 本章小結(jié)
4 我國房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)預(yù)測模型的實證分析
    4.1 我國房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)時間序列的平穩(wěn)性判斷
    4.2 對樣本序列進(jìn)行差分運算
        4.2.1 一階差分
        4.2.2 二階差分
    4.3 白噪聲檢驗
    4.4 對平穩(wěn)的非白噪聲差分序列擬合ARIMA模型
        4.4.1 模型識別
        4.4.2 參數(shù)估計
    4.5 模型檢驗
    4.6 模型預(yù)測
    4.7 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2856420