本文關(guān)鍵詞：Y證券公司量化對沖資產(chǎn)管理產(chǎn)品應(yīng)用策略研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,隨著“資產(chǎn)管理”競爭時代的開啟,我國量化投資發(fā)展迅速,迎來了蓬勃發(fā)展的春天。在我國資本市場中,金融工具已越來越多,如何運用各種投資組合進行風(fēng)險衡量以及對投資組合進行優(yōu)化已變得尤為重要,傳統(tǒng)的定性投資方式也因此受到了強烈的沖擊和挑戰(zhàn)。在此背景下,量化對沖投資的出現(xiàn)符合我國資本市場的需求,是我國資本市場“大資產(chǎn)管理”時代的必然產(chǎn)物。本文主要從量化投資和風(fēng)險對沖的有關(guān)理論出發(fā),在借鑒西方發(fā)達國家相關(guān)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,以具體案例展開研究,運用案例分析法、比較法等多種方法進行分析,揭開量化對沖策略應(yīng)用的神秘面紗,提出以量化的方式和對沖策略手段相結(jié)合對風(fēng)險進行控制,是一種嚴(yán)謹(jǐn)透明的投資理念,也符合理性的投資者在投資時追求的不只是收益,更重要的是對投資風(fēng)險的管理的理念,為投資提供參考,有一定實用價值。本文首先對量化對沖資產(chǎn)管理產(chǎn)品進行介紹,特別是對其應(yīng)用的量化對沖策略進行具體介紹,并通過國內(nèi)量化對沖策略應(yīng)用的具體案例對其使用的量化對沖策略進行詳細(xì)分析,并根據(jù)國外的先進經(jīng)驗得出啟示,從而提出自己的對策建議,最后對我國量化對沖投資發(fā)展做出展望。
【關(guān)鍵詞】：對沖策略 風(fēng)險管理 量化投資
【學(xué)位授予單位】：福建師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 中文摘要2-3
• Abstract3-4
• 中文文摘4-8
• 緒論8-18
• 一、研究背景及意義8-10
• 二、相關(guān)文獻綜述10-14
• 三、本文研究的主要內(nèi)容及方法14-16
• 四、本文的主要難點和創(chuàng)新之處16-18
• 第一章 量化對沖資產(chǎn)管理產(chǎn)品概述18-28
• 第一節(jié) 量化對沖資產(chǎn)管理產(chǎn)品基本介紹18-20
• 第二節(jié) 量化對沖資產(chǎn)管理產(chǎn)品應(yīng)用策略的理論依據(jù)20-23
• 第三節(jié) 量化對沖資產(chǎn)管理產(chǎn)品應(yīng)用策略的主要類型23-28
• 第二章 量化對沖策略資產(chǎn)管理產(chǎn)品應(yīng)用的案例分析28-50
• 第一節(jié) 公司背景28-32
• 第二節(jié) Y證券公司β動量對沖資產(chǎn)管理產(chǎn)品概述32-37
• 第三節(jié) 案例分析37-42
• 第四節(jié) 風(fēng)險控制42-44
• 第五節(jié) 量化對沖產(chǎn)品的應(yīng)用與優(yōu)化措施44-50
• 第三章 國外量化對沖資產(chǎn)管理產(chǎn)品應(yīng)用的經(jīng)驗與啟示50-54
• 第一節(jié) 國外量化對沖策略應(yīng)用的經(jīng)驗50-52
• 第二節(jié) 對我國量化對沖策略應(yīng)用的啟示52-54
• 第四章 對量化對沖資產(chǎn)管理產(chǎn)品應(yīng)用的對策與建議54-60
• 第一節(jié) 給投資者的對策建議54-56
• 第二節(jié) 我國證券公司方面的對策建議56-57
• 第三節(jié) 外部監(jiān)管方面的對策建議57-60
• 第五章 結(jié)論與展望60-62
• 參考文獻62-66
• 致謝66-70

【參考文獻】

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本文編號：285604