本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)因素沖擊對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率影響的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著利率市場(chǎng)化的提出,商業(yè)銀行存貸差的利潤(rùn)空間會(huì)被擠壓,這將會(huì)降低銀行的盈利能力、凈資產(chǎn)收益率,導(dǎo)致商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。不良貸款率作為衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)被予以重視。本文首先在總結(jié)國(guó)內(nèi)外關(guān)于不良貸款率影響因素文獻(xiàn)的前提下,分析了影響不良貸款率的宏觀微觀因素:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、貨幣供應(yīng)量、資本充足率、撥備覆蓋率、貸存比、銀行相對(duì)規(guī)模、凈資產(chǎn)收益率,得出國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值以及貨幣供應(yīng)量均與商業(yè)銀行不良貸款率負(fù)相關(guān)。然后闡述了應(yīng)用GVAR模型分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素的沖擊對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率影響的基本原理,最后通過(guò)構(gòu)建的GVAR模型從整體上分析了宏觀經(jīng)濟(jì)因素的沖擊對(duì)各類商業(yè)銀行不良貸款增長(zhǎng)率的影響。得出結(jié)論:(1)貨幣供應(yīng)量M2增長(zhǎng)率增加,城市商業(yè)銀行的不良貸款率加速下降并且下降速度最快,國(guó)有商業(yè)銀行的不良貸款率也是加速下降但下降速度較慢,全國(guó)性股份制商業(yè)銀行不良貸款率勻速下降并且下降速度最慢。(2)GDP增長(zhǎng)率增加,全國(guó)性股份制商業(yè)銀行的不良貸款率加速下降并且下降速度最快,國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款率勻速下降并且下降速度較慢,城市商業(yè)銀行的不良貸款率減速下降并且下降速度最慢。(3)本文分析了作為中國(guó)最大總資產(chǎn)量的工商銀行的不良貸款率變動(dòng)對(duì)三類商業(yè)銀行的影響。工商銀行不良貸款增長(zhǎng)率增加,城市商業(yè)銀行的不良貸款率顯著加速增長(zhǎng),但是有滯后時(shí)期,國(guó)有商業(yè)銀行和全國(guó)性商業(yè)銀行不良貸款率增長(zhǎng)較慢,不過(guò)仍然顯著增長(zhǎng),其中全國(guó)性股份制商業(yè)銀行不良貸款率增長(zhǎng)最慢。
【關(guān)鍵詞】：不良貸款率 商業(yè)銀行 GVAR模型 宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊
【學(xué)位授予單位】：上海師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第1章 緒論8-13
• 1.1 研究背景8-9
• 1.2 研究目的和意義9
• 1.2.1 研究目的9
• 1.2.2 研究意義9
• 1.3 研究的內(nèi)容、方法和結(jié)構(gòu)9-12
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容9-10
• 1.3.2 研究方法10-11
• 1.3.3 研究結(jié)構(gòu)11-12
• 1.4 本文的主要貢獻(xiàn)12-13
• 第2章 相關(guān)理論與文獻(xiàn)綜述13-25
• 2.1 相關(guān)理論13-18
• 2.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的作用機(jī)制13
• 2.1.2 GVAR模型理論13-18
• 2.2 文獻(xiàn)綜述18-23
• 2.2.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)18-20
• 2.2.2 不良貸款率的影響因素20-23
• 2.2.3 GVAR模型23
• 2.3 本章小結(jié)23-25
• 第3章 宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率影響模型的構(gòu)建25-29
• 3.1 商業(yè)銀行系統(tǒng)的GVAR模型25-27
• 3.2 連接矩陣iW的構(gòu)造27-28
• 3.3 本章小結(jié)28-29
• 第4章 宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的影響分析29-40
• 4.1 樣本選取及數(shù)據(jù)來(lái)源29
• 4.2 影響因素指標(biāo)的選取29-30
• 4.3 實(shí)證分析30-39
• 4.3.1 各銀行間權(quán)重向量30-33
• 4.3.2 模型的各種檢驗(yàn)以及估計(jì)結(jié)果33
• 4.3.3 對(duì)宏觀影響因素沖擊的脈沖響應(yīng)分析33-39
• 4.4 本章小結(jié)39-40
• 第5章 結(jié)論與建議40-42
• 參考文獻(xiàn)42-45
• 致謝45

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)因素沖擊對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率影響的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：284960