本文關(guān)鍵詞：高頻金融數(shù)據(jù)的多元波動(dòng)率估計(jì)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：高頻金融數(shù)據(jù)以提供更豐富的市場信息而成為了目前金融領(lǐng)域的研究新寵,而波動(dòng)率的研究則作為焦點(diǎn)問題一直都在金融領(lǐng)域中占有重要席位。那么如何準(zhǔn)確地測量金融資產(chǎn)收益的波動(dòng)問題就自然倍受矚目,是金融領(lǐng)域研究的核心問題之一�，F(xiàn)代金融市場情況瞬息萬變、發(fā)展迅速,人們需要更細(xì)致的把握金融波動(dòng)的信息以應(yīng)對市場的變化。在交易及其頻繁的金融市場上,低頻數(shù)據(jù)并不足以全面真實(shí)地反映市場情況,勢必需要開展對金融高頻數(shù)據(jù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的研究,而且計(jì)算機(jī)應(yīng)用和數(shù)據(jù)的可獲取性為金融高頻數(shù)據(jù)的研究與發(fā)展提供了條件。本文應(yīng)用小波變換對有限樣本的波動(dòng)率進(jìn)行估計(jì)并研究相關(guān)性質(zhì),通過計(jì)算已實(shí)現(xiàn)協(xié)方差描述樣本間的相關(guān)性,并將結(jié)果應(yīng)用于多元高頻金融數(shù)據(jù)實(shí)證分析中。
【關(guān)鍵詞】：高頻數(shù)據(jù) 多元波動(dòng)率 小波變換 已實(shí)現(xiàn)協(xié)方差
【學(xué)位授予單位】：長春工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.5
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-5
• 第一章 緒論5-6
• 1.1 論文的研究背景5
• 1.2 本文完成的主要工作5-6
• 第二章 基于高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)率研究6-9
• 2.1 噪聲下的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)6-7
• 2.2 糾偏降噪方法的簡述7-9
• 第三章 非參數(shù)波動(dòng)率估計(jì)研究9-20
• 3.1 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)的理論基礎(chǔ)9-10
• 3.2 有限樣本積分波動(dòng)率的估計(jì)10-16
• 3.2.1 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)13-14
• 3.2.2 傅里葉估計(jì)14-15
• 3.2.3 小波估計(jì)15-16
• 3.3 實(shí)證研究16-20
• 3.3.1 數(shù)據(jù)整理16-18
• 3.3.2 小波估計(jì)量18-19
• 3.3.3 小結(jié)19-20
• 第四章 多元波動(dòng)率模型估計(jì)20-27
• 4.1 多元波動(dòng)模型20-23
• 4.1.1 BEKK模型21
• 4.1.2 Cholesky分解和波動(dòng)性建模21-23
• 4.1.3 動(dòng)態(tài)條件相關(guān)模型23
• 4.2 實(shí)證研究23-27
• 4.2.1 數(shù)據(jù)說明23-24
• 4.2.2 多元波動(dòng)率建模與分析24-27
• 第五章 結(jié)論27-28
• 致謝28-29
• 參考文獻(xiàn)29-32
• 作者簡介32
• 攻讀碩士學(xué)位期間研究成果32-33

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：282948