本文關(guān)鍵詞：基于海龜法則的量化模型研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：經(jīng)過(guò)十幾年的飛速發(fā)展,量化交易漸漸成為專業(yè)投資者在全球金融市場(chǎng)上進(jìn)行交易操作的主要方式。隨著國(guó)內(nèi)的金融市場(chǎng)工具不斷創(chuàng)新并且全球金融一體化進(jìn)程加快,量化交易開(kāi)始為廣大投資者所運(yùn)用,在中國(guó)的金融市場(chǎng)逐步發(fā)展起來(lái)。本文以海龜交易法則的具體策略是通過(guò)構(gòu)建唐奇安通道為技術(shù)基礎(chǔ),通過(guò)時(shí)間周期的設(shè)置,突破買入、新低賣出,該策略以曾經(jīng)在美國(guó)期貨市場(chǎng)取得驚人的回報(bào),其交易策略后來(lái)被免費(fèi)公之于眾,其實(shí)是一種中長(zhǎng)期的趨勢(shì)跟蹤的技術(shù)分析策略,海龜法則交易系統(tǒng)是全球最著名的量化模型之一,開(kāi)發(fā)者是華爾街的商品投機(jī)交易者理查德·丹尼斯,時(shí)至今日依然得到全球量化交易者的追捧。本文通過(guò)海龜交易規(guī)則的交易思路應(yīng)用在滬深300股指期貨上,利用量化交易的云服務(wù)器執(zhí)行交易策略的探究,對(duì)海龜交易法則進(jìn)行深入探討,論證其合理性,構(gòu)建量化模型,利用程序化進(jìn)行操作交易,通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的后驗(yàn),并且通過(guò)蒙特卡洛模擬VAR測(cè)試,分析量化交易所存在的一系列的問(wèn)題,從而提出使用模型所需要注意的問(wèn)題,展望量化投資未來(lái)發(fā)展,人工智能加上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用,有利于促進(jìn)我國(guó)金融業(yè)的有序多層次的發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】：海龜法則 量化交易 股指期貨
【學(xué)位授予單位】：廣西大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F724.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第一章 導(dǎo)論8-12
• 1.1 研究背景及其意義8-9
• 1.1.1 研究背景8
• 1.1.2 研究意義8-9
• 1.2 研究現(xiàn)狀9-11
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀9-10
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀10-11
• 1.3 擬采取的研究方法與主要結(jié)構(gòu)11-12
• 第二章 量化交易模型的構(gòu)建12-26
• 2.1 量化交易的理論闡述12-13
• 2.1.1 量化交易的內(nèi)涵12
• 2.1.2 量化投資的特點(diǎn)12-13
• 2.2 量化交易的發(fā)展13-19
• 2.2.1 國(guó)外量化投資的發(fā)展13-15
• 2.2.2 國(guó)內(nèi)量化投資的發(fā)展15-19
• 2.3 量化交易模型與平臺(tái)發(fā)展概況19-26
• 2.3.1 全球量化模型分析19-23
• 2.3.2 國(guó)內(nèi)量化平臺(tái)分析23-24
• 2.3.3 海龜交易系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀24-26
• 第三章 基于海龜法則的量化模型構(gòu)建26-33
• 3.1 海龜交易法則的相關(guān)指標(biāo)及其證明26-30
• 3.1.1 通道分析法的歷史演變26
• 3.1.2 海龜法則技術(shù)指標(biāo)的構(gòu)建26-28
• 3.1.3 唐奇安通道的有效性證明28-30
• 3.2 海龜交易法則量化模型的構(gòu)建30-33
• 3.2.1 量化交易模型的構(gòu)建30
• 3.2.2 海龜交易策略構(gòu)建及在股指期貨上的應(yīng)用30-31
• 3.2.3 倉(cāng)位選擇31-33
• 第四章 基于滬深300股指海龜量化模型的實(shí)證檢驗(yàn)與趨勢(shì)跟蹤策略33-48
• 4.1 基于滬深300股指海龜量化模型的歷史數(shù)據(jù)分析33-39
• 4.1.1 模型歷史回測(cè)結(jié)果33-37
• 4.1.2 交易策略的描述性統(tǒng)計(jì)37-39
• 4.2 基于滬深300股指期貨海龜量化模型的實(shí)證檢驗(yàn)39-43
• 4.2.1 收益的平穩(wěn)性檢驗(yàn)39-40
• 4.2.2 基于蒙特卡洛模擬的交易策略的盈利性檢驗(yàn)40-43
• 4.3 基于滬深300股指期貨海龜量化模型的趨勢(shì)跟蹤策略研究43-48
• 4.3.1 模型的不足之處43-45
• 4.3.2 基于夏普比率的參數(shù)優(yōu)化45-46
• 4.3.3 模型趨勢(shì)跟蹤策略46-48
• 第五章 模型的改進(jìn)建議及展望48-52
• 5.1 提高模型盈利能力48
• 5.2 降低模型的風(fēng)險(xiǎn)48-49
• 5.3 使用模型的建議49-50
• 5.4 關(guān)于量化模型的展望50-52
• 附錄一52-57
• 參考文獻(xiàn)57-61
• 致謝61

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 郭朋;;國(guó)外高頻交易的發(fā)展現(xiàn)狀及啟示[J];證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào);2012年07期

2 藍(lán)海平;;高頻交易的技術(shù)特征、發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)[J];證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào);2014年04期

  本文關(guān)鍵詞：基于海龜法則的量化模型研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：277905