【摘要】：混料試驗設計在工業(yè)、農(nóng)業(yè)和科學試驗中得到了廣泛的應用，本文主要將混料試驗設計理論與方法應用于組合投資之中，以新的視角研究了證券組合投資問題． 全文共分五章:第一章主要介紹了本文的研究背景、內(nèi)容和意義． 第二章系統(tǒng)的介紹了混料試驗設計的理論，包括常用的混料試驗設計方法、回歸方程預測值的方差函數(shù)、G-最優(yōu)設計． 第三章回顧了國內(nèi)外有關(guān)現(xiàn)代投資組合的理論發(fā)展與方法，以及有關(guān)證券組合投資風險最小化模型的文獻． 第四章分別研究了同方差與異方差混料模型的組合分析，用試驗設計的理論合理的解釋組合投資中的風險和收益問題，，給出了在G最優(yōu)設計下證券組合的最大風險達到最小的結(jié)論，并通過大量實例，算的組合風險最小時的投資比例系數(shù)． 第五章結(jié)語，闡述文章的主要結(jié)果．
【學位授予單位】：廣州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 郭強,關(guān)穎男,夏尊銓;異方差模型中混料設計的效率[J];東北大學學報;2002年09期

2 張崇岐;趙娜;;最優(yōu)混料試驗軸設計[J];工程數(shù)學學報;2007年03期

3 王竹,唐小我,曹長修;加權(quán)行和指標下組合證券投資風險最小化迭代算法[J];系統(tǒng)工程;1994年05期

4 唐小我,傅庚,曹長修;非負約束條件下組合證券投資決策方法研究[J];系統(tǒng)工程;1994年06期

5 郭強,夏尊銓;關(guān)于異方差模型中試驗設計的選取[J];系統(tǒng)工程;2003年01期

6 王驥濤 ,歐陽丹;現(xiàn)代投資組合理論綜述[J];甘肅金融;2005年10期

7 楊舸;閔曉平;;現(xiàn)代投資組合理論的基礎(chǔ)與前沿分析[J];海南金融;2006年11期

8 曾勇，唐小我;非負投資比例約束下的組合證券風險最小化方法[J];技術(shù)經(jīng)濟;1994年Z1期

9 劉建國 ,張穎 ,郭強;異方差模型下最優(yōu)設計的等價性及效率比較[J];沈陽工業(yè)大學學報;2003年05期

10 陳景凱;;現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)展趨勢探討[J];商業(yè)時代;2010年08期

本文編號：2645692