【摘要】：挑選我國(guó)7支互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品掛鉤的貨幣基金,基于VaR建立EGARCH-GED模型,并對(duì)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的績(jī)效水平進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。結(jié)果表明:貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)度量方法適用于分析互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的收益風(fēng)險(xiǎn),投資者可根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好和目的選擇適宜指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,且基于VaR的評(píng)價(jià)指標(biāo)比傳統(tǒng)Sharpe比率對(duì)投資者參考意義更大。
【作者單位】： 武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51;F49

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2543886