本文關(guān)鍵詞：中國(guó)的短期國(guó)際資本流入及其動(dòng)機(jī)——基于利率、匯率和價(jià)格三重套利模型的實(shí)證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2012年

我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與測(cè)度方法研究

袁崗  

【摘要】：隨著國(guó)內(nèi)利率、匯率等資產(chǎn)價(jià)格市場(chǎng)化進(jìn)程的加速,我國(guó)商業(yè)銀行的投資業(yè)務(wù)在近年來(lái)得到了迅猛的發(fā)展。而資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的變化無(wú)常,使得商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露無(wú)遺,同時(shí)也加大了銀行業(yè)整體的風(fēng)險(xiǎn)。為了防范可能出現(xiàn)的金融危機(jī),中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)根據(jù)巴塞爾協(xié)議提出了《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,要求我國(guó)商業(yè)銀行區(qū)分銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù),并進(jìn)行分類(lèi)管理。而根據(jù)相關(guān)規(guī)定,商業(yè)銀行的主要投資行為均應(yīng)納入交易賬戶(hù)進(jìn)行管理�；仡櫹嚓P(guān)文獻(xiàn),還沒(méi)有學(xué)者立足于商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的整體框架,對(duì)交易賬戶(hù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行縝密的研究。因此,本文將圍繞我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶(hù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),依次針對(duì)交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題展開(kāi)論述,并希望通過(guò)本文的相關(guān)研究,能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行交易賬戶(hù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理提供建設(shè)性的建議。 所謂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),是指金融機(jī)構(gòu)所持有的交易頭寸,由于受市場(chǎng)價(jià)格因素的變動(dòng),遭受損失的不確定性。受我國(guó)《商業(yè)銀行法》的約束,我國(guó)商業(yè)銀行不得主動(dòng)持有股票交易頭寸,因此,本文在此重新界定了我國(guó)商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),即是受利率、匯率和商品價(jià)格的波動(dòng)而造成損失的不確定性。文章第一部分,對(duì)交易賬戶(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子之間的聯(lián)動(dòng)性進(jìn)行了分析,識(shí)別了利率、匯率和商品價(jià)格之間相互反應(yīng)的機(jī)制；文章第二部分,依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和所面臨的不同類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子,將交易賬戶(hù)進(jìn)行了進(jìn)一步劃分為債券、利率衍生品和匯率衍生品,通過(guò)比較不同的VaR方法,尋找到適合計(jì)量上述產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法。通過(guò)相關(guān)研究,本文的結(jié)論主要有： (1)利用結(jié)構(gòu)向量自回歸模型(SVAR)和脈沖響應(yīng)函數(shù),對(duì)利率、匯率和大宗商品價(jià)格的波動(dòng)之間的聯(lián)動(dòng)性進(jìn)行實(shí)證分析,表明風(fēng)險(xiǎn)因子之間的影響是不對(duì)稱(chēng)的,銀行間利率的變動(dòng)會(huì)引起同期和后期匯率的波動(dòng),而其對(duì)商品價(jià)格的影響只限于同期；銀行間利率擁有較獨(dú)立的運(yùn)行機(jī)制,不受匯率和商品價(jià)格因素影響；商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)當(dāng)期匯率水平無(wú)影響,而在滯后期會(huì)產(chǎn)生較大影響。 (2)VaR的歷史模擬法對(duì)傳統(tǒng)的債券產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)更準(zhǔn)確,在1%、5%和10%三種置信水平下,歷史模擬法的LR值均小于臨界值,而蒙特卡洛模擬法和指數(shù)加權(quán)平均法在計(jì)量的準(zhǔn)確性方面則欠佳。 (3)在對(duì)利率衍生品進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí),本文根據(jù)三種產(chǎn)品的定價(jià)特點(diǎn),選取了代表性強(qiáng)的利率互換做實(shí)證分析。在分析中,首先分別運(yùn)用歷史模擬法、正態(tài)分布和T分布的主成分與蒙特卡洛模擬法計(jì)算了假定頭寸的VaR,結(jié)果發(fā)現(xiàn)歷史模擬法和主成分與蒙特卡洛模擬法都低估了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),尤其是后者,而T分布主成分與蒙特卡洛模擬法能夠克服主成分存在的尖峰厚尾現(xiàn)象,計(jì)算的VaR結(jié)果更準(zhǔn)確。 (4)在對(duì)匯率衍生品進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí),同樣選取了具有較強(qiáng)代表性的遠(yuǎn)期外匯做量化分析,實(shí)證結(jié)果表明由于簡(jiǎn)單VaR法能夠充分利用資產(chǎn)組合的價(jià)格信息,因而比歷史模擬法更優(yōu)。 從目前實(shí)務(wù)界的發(fā)展來(lái)看,雖然各商業(yè)銀行加速了交易賬戶(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的工作,比如,中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等大型國(guó)有商業(yè)銀行紛紛成立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)和相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén),并率先對(duì)交易賬戶(hù)中的頭寸采取歷史模擬法的VaR計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),但是大多數(shù)商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理還只停留在簡(jiǎn)單的敏感性分析環(huán)節(jié),計(jì)量方法還很落后。而且即便是歷史模擬法,與國(guó)外銀行普遍運(yùn)用的方法比仍存在技術(shù)上的差距。此外,從本文的實(shí)證結(jié)果來(lái)看,歷史模擬法也只是在計(jì)量傳統(tǒng)的債券資產(chǎn)時(shí)具有較好的效果,在計(jì)量衍生品時(shí)結(jié)果則不盡如人意。因此,根據(jù)本文的研究結(jié)論,建議國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在計(jì)量債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)采用歷史模擬法,而在計(jì)量利率衍生品和匯率衍生品時(shí)分別采用T分布主成分與蒙特卡洛模擬法和簡(jiǎn)單VaR法,從而提高計(jì)量的準(zhǔn)確性。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.33
【目錄】：

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中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 郭戰(zhàn)琴;趙冬青;;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)影響效應(yīng)綜述[A];風(fēng)險(xiǎn)分析和危機(jī)反應(yīng)的創(chuàng)新理論和方法——中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)業(yè)委員會(huì)第五屆年會(huì)論文集[C];2012年

2 謝少敏;Samir Nissan;;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)披露研究:基于A股年報(bào)與ADR年報(bào)的比較[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論專(zhuān)業(yè)委員會(huì)2010年專(zhuān)題學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2010年

3 謝明;;中藥新藥市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系研究初探[A];第一屆全國(guó)中藥商品學(xué)術(shù)大會(huì)論文集[C];2008年

4 陳國(guó)棟;;用VaR度量固定收益?zhèn)氖袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[A];第10屆計(jì)算機(jī)模擬與信息技術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

5 杜子平;;金融系統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同持續(xù)性分析——關(guān)于滬深股市的實(shí)證分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年

6 袁斌;金亞雄;陳青;張志華;楊新明;;大理州蠶桑產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)機(jī)制[A];云南省蠶學(xué)會(huì)第九屆二次理事擴(kuò)大會(huì)暨云南省繭絲綢協(xié)會(huì)第一屆四次理事擴(kuò)大會(huì)論文集[C];2011年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 本報(bào)記者　 唐昆 禹剛;[N];上海證券報(bào);2006年

2 濟(jì)人;[N];黃石日?qǐng)?bào);2007年

3 記者　 王春賢 通訊員　 楊峰 查海林;[N];金融時(shí)報(bào);2006年

4 農(nóng)總行信貸管理部信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理處供稿;[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

5 聶輝華;[N];中國(guó)改革報(bào);2006年

6 元一;[N];證券時(shí)報(bào);2007年

7 鮑仁;[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

8 商務(wù)部研究院亞非部副主任 張廣榮;[N];國(guó)際商報(bào);2012年

9 特約記者 郭啟林 章利軍;[N];現(xiàn)代物流報(bào);2005年

10 記者 胡全基;[N];武威日?qǐng)?bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 耿國(guó)靖;中國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論與方法研究[D];遼寧大學(xué);2011年

2 袁崗;我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與測(cè)度方法研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 閆璐;VAR模型在我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

2 滕宏偉;券商資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理研究[D];湖南大學(xué);2003年

3 楊鵬;國(guó)內(nèi)中小城商行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理[D];山東大學(xué);2011年

4 于霞;我國(guó)企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理研究[D];天津財(cái)經(jīng)學(xué)院;2004年

5 徐鑫鑫;個(gè)人住房抵押貸款的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

6 彭亮;個(gè)人住房消費(fèi)貸款市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D];湖南大學(xué);2005年

7 吳英杰;WT公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];電子科技大學(xué);2005年

8 朱金賀;生豬養(yǎng)殖者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知與預(yù)控研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2014年

9 張明敏;農(nóng)村產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化過(guò)程中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題研究[D];蘭州大學(xué);2009年

10 白樺;我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];吉林大學(xué);2008年

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)的短期國(guó)際資本流入及其動(dòng)機(jī)——基于利率、匯率和價(jià)格三重套利模型的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：106224