發(fā)布時間：2017-09-25 16:00

  本文關(guān)鍵詞：中國與世界主要國家房價波動溢出效應(yīng)研究

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【摘要】：借助緩沖區(qū)分析、向量自回歸、廣義預(yù)測誤差方差分解等方法,用房價波動溢出指數(shù)測度中國與世界主要國家之間的房價波動溢出效應(yīng)。實(shí)證表明:中國與各緩沖區(qū)國家的房價之間存在不同程度的總波動溢出效應(yīng)和定向波動溢出效應(yīng)。
【作者單位】： 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 房價 波動溢出效應(yīng) 向量自回歸模型 廣義預(yù)測誤差方差分解 波動溢出指數(shù)
【分類號】：F224;F299.23
【正文快照】： 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),70個大中城市房價從2012年6月起連續(xù)上漲23個月后,2014年5月房價指數(shù)出現(xiàn)環(huán)比下跌,新建商品住宅價格同比下跌的城市數(shù)量于年底增長到68個。顯然,國內(nèi)城市間房價波動有明顯關(guān)聯(lián),學(xué)者們也針對該現(xiàn)象進(jìn)行了研究。但是,經(jīng)濟(jì)全球化背景下,中國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)

【相似文獻(xiàn)】

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4 夏s，

本文編號：918231