本文關(guān)鍵詞：牛熊視角下滬深300期現(xiàn)貨之間的聯(lián)動(dòng)性研究

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【摘要】：文章通過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)及向量自回歸模型(VAR),分別就牛、熊視角下我國(guó)滬深300股指期現(xiàn)貨之間的聯(lián)動(dòng)性進(jìn)行實(shí)證分析,并進(jìn)行比較。研究結(jié)果表明,無(wú)論是在牛市還是在熊市,滬深300股指期現(xiàn)貨之間都存在聯(lián)動(dòng)性,且在熊市時(shí)的聯(lián)動(dòng)性大于其在牛市時(shí)的聯(lián)動(dòng)性。
【作者單位】： 福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 牛熊市 滬深期現(xiàn)貨 聯(lián)動(dòng)性
【分類號(hào)】：F224;F724.5
【正文快照】： 一、引言 滬深300股指期貨合約于2010年4月16日登入中金所,宣告了我國(guó)資本市場(chǎng)只有單邊市場(chǎng)時(shí)代的結(jié)束。多年來(lái),它總體運(yùn)行平穩(wěn),發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,無(wú)疑給我國(guó)的資本市場(chǎng)提供了一種良好的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。截至2015年末,累計(jì)成交量為41.55億手,累計(jì)成交額達(dá)988.68萬(wàn)億元。相較于其它

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