本文關(guān)鍵詞：基于小波-NAR神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的氣象要素時(shí)間序列預(yù)測與天氣指數(shù)彩虹期權(quán)估值

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【摘要】：本文基于小波-NAR神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),提出氣象要素時(shí)間序列預(yù)測與天氣指數(shù)彩虹期權(quán)估值的原理與方法,同時(shí)采用2000-2014年悉尼日均氣溫和日降雨量數(shù)據(jù),進(jìn)行氣象預(yù)測與天氣期權(quán)估值.結(jié)果顯示:小波-NAR神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)因靈活的非線性動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)較好地反映了氣象變化特征,其預(yù)測與估值效果優(yōu)于其他模型;該天氣期權(quán)價(jià)值形成中的非線性特征取決于五種經(jīng)濟(jì)效應(yīng).科學(xué)預(yù)測天氣和估計(jì)天氣期權(quán)價(jià)值,開發(fā)天氣衍生品,可挖掘天氣不確定性的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,弱化其對(duì)天氣敏感產(chǎn)業(yè)的影響.
【作者單位】： 浙江大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 天氣指數(shù)彩虹期權(quán) 天氣期權(quán)估值 氣象預(yù)測 小波-NAR神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
【基金】：浙江省自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(LZ13G030002)~~
【分類號(hào)】：P49;F831.5
【正文快照】： i引言近年來,隨著氣候變暖的逐漸加劇和極端天氣出現(xiàn)頻次的不斷增多,天氣風(fēng)險(xiǎn)問題日益成為人們關(guān)注的焦點(diǎn).為此,一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)推出了應(yīng)對(duì)天氣風(fēng)險(xiǎn)的金融創(chuàng)新工具——天氣衍生品.然而,國際上已有天氣衍生品的標(biāo)的多為單一天氣指數(shù),它們僅能應(yīng)對(duì)由單項(xiàng)氣象要素不確定性弓丨

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