本文關(guān)鍵詞：貸款集中度對商業(yè)銀行經(jīng)營影響的實(shí)證分析

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 貸款集中度 風(fēng)險(xiǎn) 收益

【摘要】：商業(yè)銀行貸款在資產(chǎn)構(gòu)成中占有重要地位,其信貸配置狀況將極大地改變最終的經(jīng)營效果。目前我國利率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了市場化,商業(yè)銀行對貸款利率的選擇更具主動性,市場競爭更為激烈,促使商行的貸款投向更為逐利,貸款集中在具有高收益的行業(yè)、地區(qū)、客戶的現(xiàn)象更明顯,信貸投放集中將造成風(fēng)險(xiǎn)積累。集中度管理是我國商業(yè)銀行監(jiān)管中的薄弱環(huán)節(jié),通過研究我國商行貸款集中度對其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響,利于商業(yè)銀行提高自身的集中度管理水平,加強(qiáng)信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,同時(shí)也是對國家供給側(cè)改革政策的積極響應(yīng),促進(jìn)了國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本文先進(jìn)行理論和現(xiàn)狀的分析,然后做出實(shí)證檢驗(yàn),進(jìn)而提出優(yōu)化我國商行貸款集中度的政策建議。首先,詳細(xì)闡述了貸款集中的基礎(chǔ)性理論,比較了國內(nèi)外對于集中度的監(jiān)管。然后,從行業(yè)、地區(qū)、客戶三個維度展開我國銀行貸款集中度的現(xiàn)狀分析,并總結(jié)信貸集中產(chǎn)生的雙向影響。其次,選擇14家上市商業(yè)銀行作樣本,并劃分成大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行三大類,選取2007-2015半年度數(shù)據(jù),以不良貸款率和資產(chǎn)收益率分別作為商行風(fēng)險(xiǎn)與收益的代表性指標(biāo),采用面板模型探究我國三類銀行的貸款行業(yè)、地區(qū)、客戶集中度對其經(jīng)營的差異化作用,在線性擬合的同時(shí)引入非線性擬合,為該領(lǐng)域的實(shí)證提供新思路。實(shí)證結(jié)果顯示,大型商行貸款的地區(qū)、客戶集中度與不良貸款率負(fù)相關(guān),客戶集中度與資產(chǎn)收益率負(fù)相關(guān);股份制商行貸款的行業(yè)集中度與不良貸款率正相關(guān),客戶集中度與不良貸款率負(fù)相關(guān),客戶集中度與資產(chǎn)收益率負(fù)相關(guān);城商行貸款的行業(yè)、地區(qū)、客戶集中度與不良貸款率正相關(guān),行業(yè)、地區(qū)集中度與資產(chǎn)收益率負(fù)相關(guān)。不同類型商行的貸款集中度同風(fēng)險(xiǎn)、收益的關(guān)系具有差異性。根據(jù)以上結(jié)論,結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境,提出了優(yōu)化我國商行貸款集中度的政策建議:第一,制定差別化信貸政策;第二,建立集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;第三,完善集中度監(jiān)管體系;第四,積極推進(jìn)銀團(tuán)貸款。通過以上各個方面的改進(jìn)和完善,可以提升我國商業(yè)銀行集中度管理的能力,增強(qiáng)其綜合競爭力。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 貸款集中度 風(fēng)險(xiǎn) 收益
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-12
• 第1章 緒論12-18
• 1.1 研究背景及意義12-13
• 1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-16
• 1.2.1 貸款集中的內(nèi)涵研究13
• 1.2.2 貸款集中的成因研究13-14
• 1.2.3 貸款集中度與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系研究14-15
• 1.2.4 貸款集中的監(jiān)管研究15
• 1.2.5 貸款集中的計(jì)量和實(shí)證研究15-16
• 1.3 研究內(nèi)容與方法16-17
• 1.3.1 研究內(nèi)容16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.4 論文創(chuàng)新點(diǎn)17
• 1.5 論文基本結(jié)構(gòu)17-18
• 第2章 商業(yè)銀行貸款集中相關(guān)問題介紹18-25
• 2.1 貸款集中的內(nèi)涵18
• 2.2 貸款集中的理論18-21
• 2.2.1 資產(chǎn)組合理論19
• 2.2.2 羊群效應(yīng)理論19-21
• 2.2.3 交易成本理論21
• 2.3 貸款集中的監(jiān)管21-24
• 2.3.1 巴塞爾委員會對貸款集中的監(jiān)管21-22
• 2.3.2 其他國家對商業(yè)銀行貸款集中的監(jiān)管22-23
• 2.3.3 我國對商業(yè)銀行貸款集中的監(jiān)管23-24
• 2.4 小結(jié)24-25
• 第3章 我國商業(yè)銀行貸款集中的現(xiàn)狀與影響分析25-32
• 3.1 我國商業(yè)銀行貸款集中的現(xiàn)狀25-28
• 3.1.1 貸款投向的行業(yè)集中25-26
• 3.1.2 貸款投向的地區(qū)集中26-27
• 3.1.3 貸款投向的客戶集中27-28
• 3.2 商業(yè)銀行貸款集中的影響分析28-31
• 3.2.1 貸款集中的正面影響29-30
• 3.2.2 貸款集中的負(fù)面影響30-31
• 3.3 小結(jié)31-32
• 第4章 貸款集中度對我國商業(yè)銀行經(jīng)營影響的實(shí)證分析32-53
• 4.1 模型設(shè)計(jì)32-38
• 4.1.1 數(shù)據(jù)描述32
• 4.1.2 指標(biāo)選取32-37
• 4.1.3 模型建立37-38
• 4.2 實(shí)證檢驗(yàn)38-43
• 4.2.1 描述性統(tǒng)計(jì)分析38-42
• 4.2.2 面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)42-43
• 4.3 實(shí)證結(jié)果及分析43-52
• 4.3.1 大型商業(yè)銀行44-47
• 4.3.2 股份制商業(yè)銀行47-49
• 4.3.3 城市商業(yè)銀行49-52
• 4.4 小結(jié)52-53
• 第5章 結(jié)論及政策建議53-57
• 5.1 主要結(jié)論53
• 5.2 政策建議53-56
• 5.2.1 制定差別化信貸政策54
• 5.2.2 建立集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制54-55
• 5.2.3 完善集中度監(jiān)管體系55
• 5.2.4 積極推進(jìn)銀團(tuán)貸款55-56
• 5.3 不足與展望56-57
• 附錄57-60
• 附錄1 我國商業(yè)銀行的單一最大客戶貸款比例表57
• 附錄2 我國商業(yè)銀行的最大十家客戶貸款比例表57-58
• 附錄3 我國商業(yè)銀行行業(yè)集中度表58-59
• 附錄4 我國商業(yè)銀行地區(qū)集中度表59-60
• 參考文獻(xiàn)60-64
• 致謝64-65
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況65-66

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳凌;;閑話產(chǎn)業(yè)集中度[J];中國鋼鐵業(yè);2005年06期

2 呂姝儀;;我國投資銀行業(yè)集中度測算及分析[J];北方經(jīng)貿(mào);2009年05期

3 李世龍;;我國居民消費(fèi)集中度特點(diǎn)分析及理性消費(fèi)建議[J];石油化工管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2010年03期

4 何明霞;李靜;朱昌蕙;陳丹鏑;;探析我國制藥業(yè)市場集中度[J];現(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué);2011年11期

5 ;成熟標(biāo)志之四:產(chǎn)業(yè)集中度提升[J];汽車觀察;2013年07期

6 劉建平;集中度的估計(jì)與應(yīng)用[J];山西財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);1993年05期

7 丁石;;關(guān)于財(cái)務(wù)公司資金集中度計(jì)算的思考[J];現(xiàn)代商業(yè);2014年03期

8 陳曉燕;陳玉嬌;張瑤;;2004-2008年中國汽車產(chǎn)業(yè)集中度現(xiàn)狀分析[J];大眾商務(wù);2010年08期

9 于忠,王繼翔;對我國銀行業(yè)集中度決定因素的實(shí)證分析[J];統(tǒng)計(jì)研究;2000年05期

10 杜傳忠;20世紀(jì)90年代以來西方國家工業(yè)集中度上升的原因及趨勢[J];世界經(jīng)濟(jì);2002年05期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李孝強(qiáng);;我國銀行業(yè)集中度、規(guī)模對績效的影響[A];社會主義新農(nóng)村建設(shè)與金融支持學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2006年

2 王新春;;平板玻璃行業(yè)合理集中度探討[A];2010全國玻璃技術(shù)交流研討會論文集[C];2010年

3 謝獲寶;張駿飛;;業(yè)務(wù)集中度與企業(yè)績效關(guān)系的實(shí)證研究[A];中國會計(jì)學(xué)會2007年學(xué)術(shù)年會論文集（下冊）[C];2007年

4 納麗;鄭廣芬;任少云;許建秋;;寧夏春、夏、秋季干旱與降水集中期及集中度的關(guān)系[A];第八屆全國優(yōu)秀青年氣象科技工作者學(xué)術(shù)研討會論文匯編[C];2014年

5 唐曉華;趙豐義;張丹寧;;我國裝備制造業(yè)集中度與研發(fā)強(qiáng)度的內(nèi)生性升級機(jī)制研究[A];2010年中國產(chǎn)業(yè)組織前沿論壇會議文集[C];2010年

6 陰國恩;陳燕麗;;青少年課外閱讀廣泛度和集中度的研究[A];第九屆全國心理學(xué)學(xué)術(shù)會議文摘選集[C];2001年

7 李嵩;高慶九;王冀;蘇麗欣;;吉林省降雪期降雪集中度和集中期變化特征[A];第31屆中國氣象學(xué)會年會——S3 短期氣候預(yù)測理論、方法與技術(shù)[C];2014年

8 戴廷仁;陸忠艷;;近46年遼寧省降水集中程度研究[A];中國氣象學(xué)會2007年年會氣候?qū)W分會場論文集[C];2007年

9 王紀(jì)軍;裴鐵t，

本文編號：822966