本文關(guān)鍵詞：民間借貸網(wǎng)絡(luò)化的利率期限結(jié)構(gòu)和敏感度分析

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【摘要】：傳統(tǒng)民間借貸已出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的趨勢。以利率期限結(jié)構(gòu)為視角,本文對民間借貸和網(wǎng)貸利率的期限偏好進(jìn)行對比。研究發(fā)現(xiàn),雖然二者的期限結(jié)構(gòu)都呈"U"型,但水平和拐點有顯著區(qū)別。利用主成分方法分別提取了二者的主因子,并用數(shù)值例子考察了如何根據(jù)敏感度管理投資組合的利率風(fēng)險。最后,對規(guī)范網(wǎng)絡(luò)借貸健康發(fā)展提出對策建議。
【作者單位】： 浙江財經(jīng)大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院;浙江財經(jīng)大學(xué)中國金融研究院;
【關(guān)鍵詞】： 民間借貸網(wǎng)絡(luò)化 利率期限結(jié)構(gòu) 敏感度分析
【基金】：浙江省軟科學(xué)研究計劃項目“處置中小企業(yè)‘兩鏈風(fēng)險’的對策研究”(2017C35031) 全國統(tǒng)計科研計劃項目“大數(shù)據(jù)背景下的民間借貸風(fēng)險評價與預(yù)警研究”(2014LY089) 浙江省博士后擇優(yōu)資助項目“企業(yè)信用評價與風(fēng)險控制建模研究”(BSH1502152)
【分類號】：F832.4
【正文快照】： "!一、相關(guān)研究國內(nèi)學(xué)者對傳統(tǒng)民間借貸的研究關(guān)注較早,但針對利率期限結(jié)構(gòu)方面的研究成果并不多。張軍(1997)考察了民間借貸的利率形成機(jī)制,認(rèn)為其取決于借款人與貸款人預(yù)期收益曲線的交點。鄭振龍、林海(2005)以“標(biāo)會”利率為例,發(fā)現(xiàn)民間借貸利率的期限結(jié)構(gòu)曲線具有傾斜向

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本文編號：785277