本文關(guān)鍵詞：求解一類投資組合問題的半光滑Newton法

  更多相關(guān)文章： 投資組合問題 半光滑Newton法 線性互補(bǔ)問題

【摘要】：給出求解一類投資組合問題的半光滑Newton法,并對算法進(jìn)行收斂性分析,數(shù)值例子表明新方法的高效率.
【作者單位】： 韶關(guān)學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 投資組合問題 半光滑Newton法 線性互補(bǔ)問題
【基金】：韶關(guān)學(xué)院科研項(xiàng)目(SY2014KJ01);韶關(guān)學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目(201610576017)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 著名的Markowitz投資組合優(yōu)化理論是金融統(tǒng)計(jì)分析中的重要內(nèi)容,該理論表明,在收益和風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡中,投資者采用如下策略:在期望收益相同的條件下,選擇風(fēng)險(xiǎn)最小的證券.即是在給定預(yù)期收益水平的情況下,對期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化.1預(yù)備知識在不允許賣空的假設(shè)下,Markowitz投資組合優(yōu)化

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 屠新曙,高輝清;一類投資組合問題的研究[J];預(yù)測;1999年02期

2 劉宣會(huì);張金燕;張柯妮;任芳國;;部分信息下均值-方差準(zhǔn)則下的投資組合問題研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2013年12期

3 劉勇;馬良;;投資者偏好條件下概率準(zhǔn)則投資組合問題求解[J];運(yùn)籌與管理;2013年03期

4 賈俊雪;限定低風(fēng)險(xiǎn)下的投資組合問題[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2003年02期

5 黃思明;陳薇;楊國梁;;摩擦市場上允許買空賣空的投資組合問題[J];中國管理科學(xué);2006年05期

6 呂品;高巖;洪晨;;投資組合問題中極小極大模型的光滑化方法[J];科技與管理;2010年01期

7 王業(yè)萍;羅成新;;利率受隨機(jī)因子影響的投資組合問題[J];沈陽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年02期

8 林浩;投資組合問題的動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法[J];運(yùn)籌與管理;2000年03期

9 楊國梁,黃思明;應(yīng)用內(nèi)點(diǎn)算法求解允許買空/賣空情況下的投資組合問題[J];中國管理科學(xué);2004年01期

10 屠新曙,王春峰;最佳均值-VAR投資組合問題的研究[J];湘潭大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2002年02期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 王竹芳;鐘圣俊;;用退火遺傳算法求解投資組合問題[A];現(xiàn)代工業(yè)工程與管理研討會(huì)會(huì)議論文集[C];2006年

2 凌愛凡;楊曉光;易蓉;;魯棒的均值-WCCVaR投資組合問題[A];社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第17屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2012年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 尚兆霞;多目標(biāo)投資組合問題優(yōu)化模型與多目標(biāo)策略研究[D];山東師范大學(xué);2011年

2 李英杰;全局優(yōu)化及其在金融中的應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2010年

3 胡鳳霞;具有Regime Switching 模型的資本分配問題[D];華東師范大學(xué);2011年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李貝貝;外部環(huán)境因子扭曲概率下的最佳投資組合[D];南京大學(xué);2015年

2 張焰升;不確定投資組合問題的最小互熵模型[D];清華大學(xué);2015年

3 郭瑜;求解投資組合問題的多目標(biāo)遺傳算法研究[D];天津大學(xué);2009年

4 張翔宇;一類動(dòng)態(tài)投資組合問題的確切解[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

5 李然;含通貨膨脹和泊松跳躍的投資組合問題研究[D];吉林大學(xué);2013年

6 張銀利;最優(yōu)投資組合問題的模糊決策方法[D];西安電子科技大學(xué);2014年

7 張海峰;模糊投資組合問題的研究[D];中南大學(xué);2014年

8 趙微;賣空下有交易費(fèi)用的二階段投資組合問題[D];大連理工大學(xué);2010年

9 楊春芳;變動(dòng)交易費(fèi)率下的投資組合問題及無套利定價(jià)[D];南京理工大學(xué);2007年

10 孫邦勇;有交易費(fèi)用的投資組合問題及橫截面收益率的因素分析[D];湖南大學(xué);2008年

，

本文編號：777098