本文關(guān)鍵詞：基于馬爾可夫鏈改進股市的預(yù)測精度

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【摘要】：為了提高股市預(yù)測精度,文章采用馬爾可夫鏈轉(zhuǎn)移概率的分析方法,分別針對宏觀三狀態(tài)和混合狀態(tài)建立了股市預(yù)測模型。利用該模型去分析和預(yù)測股指,并對預(yù)測精度進行回逆檢驗。以上證指數(shù)為研究對象進行實證分析,結(jié)果表明宏觀三狀態(tài)預(yù)測模型能夠較好地判別上證綜指上漲和下跌趨勢,混合狀態(tài)預(yù)測模型能夠較好地滾動預(yù)測上證指數(shù)收盤價。
【作者單位】： 上海大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 馬爾可夫鏈 上證指數(shù) 轉(zhuǎn)移概率 預(yù)測精度
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(61174160)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 行校準(zhǔn)后,模型估算精度有明顯提升。4結(jié)論自COCOMO系列模型1981年被首次提出以來,已引起學(xué)術(shù)界和工程界的廣泛關(guān)注,并在實踐中得到了大量應(yīng)用。但是,COCOMO模型的估算精度對軟件開發(fā)機構(gòu)的具體特點具有很強依賴性。正因如此,COCOMO模型的創(chuàng)造者在一定程度上提供了針對特定機構(gòu)

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